1. Home
  2. Hubungan investasi

Uji Heteroskedastisitas Pengujian Asumsi Model Regresi Linier Normal Klasik

5. dw 4-d L maka Ho ditolak, berarti ada autokorelasi negatif. Tabel 3 Deteksi Autokorelasi dengan Nilai Durbin-Watson MODEL JENSEN k = 2 du = 1.023 dL = 2.977 sumber: tabel Durbin-Watson

4. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali 2005 mengatakan apabila suatu model regresi, terdapat kesamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain, maka disebut homoskedastisitas, dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual Y prediksi – Y sesungguhnya yang telah di-studentized. Hipotesis yang diajukan: Ho : Model regresi tidak ada heteroskedastisitas. H 1 : Model regresi terdapat heteroskedastisitas. Kriteria Pengambilan Keputusan - Jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik atau titik-titik yang ada menyebar secara acak, maka Ho diterima. - Jika terdapat pola tertentu bergelombang, melebar kemudian menyempit pada grafik, maka Ho ditolak. 63

BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengujian Normalitas Data

Pengujian normalitas data sampel dalam penelitian ini menggunakan one- sample Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 5. Metode analisis data yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis penelitian ini adalah parametric t statistic independent sample t-test dan paired sample t-test karena sampelnya terdistribusi normal, semua sampel mempunyai probabilitas atau tingkat signifikansinya lebih dari 5 lihat Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7. Tabel 4 Kolmogorov-Smirnov Test Return dan Risiko Reksadana Syariah Danareksa Syariah Berimbang RETURN REKSA DANA SYARIAH RISIKO REKSA DANA SYARIAH 2005 2006 2007 2005 2006 2007 K-S Sig 0,05 K-S Sig 0,05 K-S Sig 0,05 K-S Sig 0,05 K-S Sig 0,05 K-S Sig 0,05 ,477 ,977 ,686 ,735 ,558 ,915 ,694 ,721 1,165 ,133 ,404 ,997 sumber: data sekunder yang diolah Tabel 5 Kolmogorov-Smirnov Test Return dan Risiko Reksadana Konvensional Danareksa Anggrek RETURN REKSA DANA KONVENSIONAL RISIKO REKSA DANA KONVENSIONAL 2005 2006 2007 2005 2006 2007 K-S Sig 0,05 K-S Sig 0,05 K-S Sig 0,05 K-S Sig 0,05 K-S Sig 0,05 K-S Sig 0,05 ,928 ,355 ,724 ,672 ,515 ,954 ,904 ,388 ,605 ,857 ,542 ,931 sumber: data sekunder yang diolah

Dokumen yang terkait

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA KONVENSIONAL DENGAN REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA

0 11 26

Analisis komparasi kinerja reksadana syariah dan konvensional (kategori saham, campuran dan pendapatan tetap) di Indonesia

2 9 100

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SYARIAH DAN KONVENSIONAL PERIODE 2012-2014 Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Konvensional Periode 2012-2014.

0 1 16

PENDAHULUAN Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Konvensional Periode 2012-2014.

0 2 18

Perbandingan Kinerja Reksadana Konvensional dan Reksadana Syariah Sebagai Salah Satu Alternatif Investasi pada Periode Januari 2011 sampai Januari 2013.

0 1 43

Perbandingan Kinerja Reksadana Konvensional dan Reksadana Syariah sebagai Salah Satu Alternatif Solusi Investasi pada Periode Januari 2011 sampai Januari 2013.

0 0 28

ANALISIS PERBANDINGAN METODE PENGUKURAN KINERJA REKSADANA SAHAM SYARIAH DAN REKSADANA SAHAM KONVENSIONAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI.

0 0 14

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SYARIAH DENGAN KINERJA REKSADANA KONVENSIONAL DI INDONESIA: Studi pada Reksadana Jenis Saham Periode 2010 – 2014 - repository UPI S PEA 1104396 Title

0 0 4

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SAHAM SYARIAH DENGAN REKSADANA SAHAM KONVENSIONAL (Reksadana yang terdaftar di OJK tahun 2013-2015)

0 0 13

PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SYARIAH SAHAM, REKSADANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP, DAN REKSADANA SYARIAH CAMPURAN DENGAN METODE SHARPE(PERIODE 2012-2014)

0 0 19