Analisis Deret Waktu 1. Uji Stasioneritas

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perkembangan ekspor LNG Indonesia, perkembangan produksi LNG, perkembangan konsumsi domestik gas alam, perkembangan harga domestik gas alam, dan perkembangan harga ekspor LNG. Metode kuantitatif Error Correction Model ECM digunakan untuk mengetahui pengaruh kebijakan domestic market obligation DMO gas dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penawaran ekspor LNG Indonesia selama kebijakan DMO diberlakukan. Variabel dummy kebijakan domestic market obligation DMO digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kebijakan tersebut terhadap ekspor LNG Indonesia serta seberapa besar pengaruhnya. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penawaran ekspor gas alam Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari beberapa variabel yaitu variabel produksi LNG, konsumsi domestik gas alam, dan harga domestik gas alam. Faktor eksternal yaitu variabel harga ekspor LNG dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Dalam penelitian ini akan diketahui pengaruh faktor internal dan eksternal tersebut terhadap perilaku penawaran ekspor LNG Indonesia selama diberlakukannya kebijakan DMO gas. Alat analisis yang digunakan untuk pengolahan data dalam penelitian ini dioperasikan dengan EViews 6 dan Microsoft Excel 2007. 3.3. Analisis Deret Waktu 3.3.1. Uji Stasioneritas Hal penting yang berkaitan dengan studi atau penelitian dengan menggunakan data time series adalah stasioneritas. Data yang tidak stasioner dapat menyebabkan regresi palsu spurious regression, yaitu regresi yang menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih yang nampaknya signifikan secara statistik padahal dalam kenyataannya tidak sebesar regresi yang dihasilkan tersebut. Variabel juga dikatakan tidak stasioner, jika terdapat hubungan antara variabel tertentu dengan waktu atau trend. Pengujian akar unit dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut stasioner atau tidak. Untuk mengetahui ada tidaknya unit root yaitu dengan menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller ADF test. Hipotesis yang digunakan adalah : H : γ = 0, artinya data tidak stasioner mengandung unit root, H 1 : γ ≠ 0, artinya data stasioner tidak mengandung unit root. Jika nilai ADF statistik lebih kecil dari nilai tabel MacKinnon, maka hipotesis nol ditolak. Artinya, uji ADF menunjukkan data yang dianalisis adalah stasioner.

3.3.2. Uji Kointegrasi

Kointegrasi adalah suatu hubungan jangka panjang equilibrium antara variabel-variabel yang tidak stasioner dan residual dari kombinasi linier tersebut harus stasioner. Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kombinasi linear, yaitu suatu hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel-variabel yang ada sehingga dapat digunakan dalam sebuah persamaan. Terdapat beberapa cara untuk melakukan uji kointegrasi, antara lain Engle-Granger Cointegration Test, Johansen Cointegration Test dan Cointegrating Regression Durbin-Watson Test Firdaus, 2011. Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah metode Engle-Granger Cointegration Test yang biasanya dilakukan pada persamaan tunggal yang searah. Engle-Granger Cointegration pada dasarnya menggunakan metode Augmented Dickey Fuller ADF yang terdiri dari dua tahap. Pertama, dengan meregresikan persamaan variabel dependen dengan variabel independen menggunakan metode OLS. Volume ekspor LNG Indonesia diregresikan dengan produksi LNG, konsumsi gas domestik, harga ekspor LNG, harga gas domestik dan dummy kebijakan domestic market obligation DMO, kemudian didapatkan residual u dari persamaan tersebut. Kedua, melakukan uji ADF terhadap residual dengan hipotesis yang sama seperti hipotesis uji ADF sebelumnya. Jika hipotesis nol ditolak atau signifikan, maka variabel u stasioner atau dalam hal ini terdapat kombinasi linier antar variabel. Artinya, meskipun variabel- variabel yang digunakan tidak stasioner, namun dalam jangka panjang variabel- variabel tersebut cenderung menuju pada keseimbangan. Oleh karena itu, kombinasi linier dari variabel-variabel ini disebut co-integrated regression atau regresi kointegrasi dan parameter-parameter yang dihasilkan disebut co-integrated parameters atau koefisien-koefisien jangka panjang.

3.4. Error Correction Model ECM