60
digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedatisitas. Pada penelitian ini, asumsi klasik
yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 3.6.2.1 Uji Normalitas
Menurut Ghozali 2001, ”Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual
memiliki distribusi normal”. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.
Kalau asumsi ini dilarang maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sample kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual
berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik dengan tes One Sample Kolmogorov-Smirnov. Dalam
penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan uji statistic Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji One Sample Kolmogorov –Smirnov
Test, residual yang mempunyai Asymp. Sig 2-tailed dibawah tingkat signifikan sebesar 0,05 probabilitas 0,05 diartikan bahwa variabel
tersebut memiliki distribusi tidak normal dan sebaliknya.
3.6.2.2 Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau
independen Ghozali 2001. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel
independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak
Universitas Sumatera Utara
61
orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.
Kemiripan antar variabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu
variabel independen dengan variabel independen yang lainnya. Menurut Ghozali 2001, untuk mendeteksi apakah model regresi
mengalami multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF Variance Inflation Factor. Kedua ukuran ini
menunjukkan setiap variabel independen lainnya. Tolerancemengukur variabilitas variabel independen yang terpilih dan tidak dijelaskan
oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi VIF = 1tolerance. Batasan yang
umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance 0.10 atau sama dengan nilai VIF 10.
3.6.2.3 Uji Autokorelasi
Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu et
pada periode tertentu dengan variabel pengganggu variabel sebelumnya e
t-1
. Pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin- Watson DW test.
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut :
1. angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif,
Universitas Sumatera Utara
62
2. angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi,
3. angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
3.6.2.4 Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model Regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak
terjadi Heteroskesdastis. Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskesdastis karena data ini menghimpun data yang
mewakili berbagai ukuran kecil, sedang dan besar. 3.6.3 Pengujian Hipotesis Penelitian
Pengujian hipotesis merupakan proses pembuatan keputusan yang menggunakan estimasi statistik sampel terhadap parameter populasinya.
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda, uji signifikan t-test serta uji signifikan f-test.
3.6.3.1 Uji F
