Rolan Pakpahan : Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintahan KabupatenKota Di Sumatera Utara, 2008.
USU Repository ©2009
umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 0.10 atau sama dengan nilai VIF 10.
Menurut Ghozali 2005 : 95, cara mengobati apabila terjadi multikolonieritas dalam data penelitian adalah sebagai berikut:
a Menggabungkan data crossection dan time series pooling data
b Keluarkan satu atau lebih variable indevenden yang mempunyai korelasi
tinggi dari model regresi dan identifikasikan variable indevenden lainnya untuk membantu prediksi.
c Transformasi variable merupakan salah satu cara mengurangi hubungan linear
di antara variable indevenden. Transformasi dapat dilakukan dalam bentuk logaritmo natural dan bentuk first difference atau delta. Caranya
Yt = b1 + b2 X2t + b3 X3t + ut
…………………… 1 Yt-1
= b1 + b2 X2t-1 + b3 X3t-1 + ut-1 …………… 2
Kurangkan persamaan 2 dari 1 didapat first difference Yt – Yt-1
= b2 X2t – X2t-1 + b3 X3t – X3t-1 + vt……3 d
Gunakan model dengan variabel indevenden yang mempunyai korelasi tinggi hanya semata-mata untuk prediksi jangan mencoba untuk
menginterpretasikan koefisien regresinya.
e Gunakan metode analisis yang lebih canggih seperti Bayesian regression atau
dalam kasus khusus ridge regression.
c. Uji Heterokedastisitas,
Uji Heterokedastisitas adalah asumsi dalam regresi dimana varians dan residual tidak sama untuk satu pengamatan yang lain. Jika varians dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedasitas, namun jika sebaliknya disebut heterokedasitas. Pengujian ini dilakukan dengan
menggunakan SPSS release 15. Menurut Ghozali 2005:105,
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskesdatisitas.
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskesdatisitas.
Rolan Pakpahan : Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintahan KabupatenKota Di Sumatera Utara, 2008.
USU Repository ©2009
Suatu model dikatakan terdapat gejala heterokedesitas jika koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik.
Sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statisik, hal ini menunjukkan bahwa data model empiris yang diestimasi tidak terdapat
heterokedesitas Erlina,2007:108. Menurut Gujarati 1995 dalam Hadi 2006 : 172, “untuk mengetahui adanya
masalah heteroskesdatisitas ini kita bisa menggunakan korelasi jenjang Spearman, tes Park, tes Goldfeld-Quandt, tes BPG, tes White atau tes Glejser.” Bila
menggunakan korelasi jenjang Spearman, maka kita harus menghitung nilai korelasi untuk setiap variabel independen terhadap nilai residu, baru kemudian
dicari tingkat signifikansinya. Park dan Glejser test memiliki dasar test yang sama yaitu meregresikan kembali nilai residu ke variabel independen.
Menurut Hadi 2006 : 174, salah satu cara untuk mengurangi masalah heteroskesdatisitas adalah “menurunkan besarnya rentang range data. Salah satu
cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan rentang data adalah melakukan transformasi manipulasi logaritma. Tindakan ini bisa dilakukan bila semua data
bertanda positif.”
d. Uji Autokorelasi
