Berdasarkan kriteria-kriteria yang ada maka dapat disimpulkan bahwa model ARIMA 2,0,0
lebih baik untuk menjelaskan pola data harga CPO di pasar berjangka Malaysia dengan menghasilkan MAPE sebesar 1,72 persen, dan
komponen error yang dihasilkan tidak berpola. Persamaan dari Model ARIMA 2,0,0 adalah sebagai berikut: Y
t
= 24,002 + 1,1143 Y
t-1
- 0,1721 Y
t-2
.
5.1.4. Hasil Ramalan Harga CPO dengan Model Terbaik mmmmmmmmm
Hasil ramalan dengan menggunakan model ARIMA 2,0,0 menunjukan bahwa untuk beberapa bulan kedepan secara umum harga CPO di pasar
berjangka di Malaysia akan mengalami fluktuasi harga yang tidak menentu, kecendrungan harga yang terjadi adalah adanya peningkatan harga. Dari hasil
perhitungan dengan model time series trend linier yang dilakukan, peningkatannya adalah sebesar US 1,46Ton setiap penambahan minggu.
Lampiran 12, hasil ramalan untuk harga CPO di pasar berjangka Malaysia selama delapan bulan kedepan dilihat pada Lampiran 6.
Harga dalam rataan bulan tertinggi terjadi pada bulan Juli 2006 yaitu sebesar US 408,08, sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Februari yaitu
sebesar US 356,73. Harga dalam rataan minggu terendah pada minggu pertama, sedangkan di tiga minggu lainnya harga cenderung stabil namun lebih
tinggi daripada minggu pertama, besarnya harga pada minggu pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah sebagai berikut; US 385,59, US 389,83,
US 388,57, US 388,39. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Hal ini memberikan tanda bagi pelaku transaksi di pasar berjangka produsen CPO untuk segera melakukan Long Term Contract atau kontrak
berjangka, dengan melakukan penguncian harga yang sesuai dengan harga pokok produksi dan keuntungan yang ingin diraih. Namun hal yang perlu diingat
adalah bahwa data tidak hanya memiliki pola trend saja, tetapi juga mempunyai
komponen musiman baik antar minggu maupun antar bulan. Kedua hal itu juga berpengaruh kepada pergerakan data harga CPO di pasar berjangka, sehingga
pelaku transaksi di pasar berjangka dalam hal ini produsen CPO harus berhati- hati dalam melakukan transaksi di pasar berjangka.
5.3. Harga CPO di Pasar Fisik Medan
5.3.1. Analisis Pola Data Harga CPO
Data yang diperoleh dari BAPPEBTI berupa data harian dalam bentuk harga nominal CPO yang ada di pasar fisik Medan, dalam satuan Rpkg selama
kurun waktu dua tahun mulai dari Januari 2004 sampai dengan Desember 2005, seperti pada peramalan harga CPO Rotterdam dan Malaysia, untuk
memudahkan proses pengidentifikasian pola data dan melakukan proses peramalan, maka data harian yang ada diubah dalam bentuk mingguan rataan
dari data harian dan rataan dalam bulan. Berdasarkan hasil analisis dengan model time series trend linier
Lampiran 13, bahwa harga CPO di pasar fisik Medan dalam rataan minggu selama dua tahun, menunjukan adanya trend penurunan harga CPO, penurunan
yang terjadi disetiap kali penambahan minggu adalah sebanyak Rp 6,35kg. Berdasarkan hasil perhitungan rataan unsur musiman season dari hasil analisis
trend dalam satuan minggu, menunjukan bahwa minggu keempat harga CPO di pasar fisik Medan cenderung meningkat. Hasil perhitungan rataan unsur
musiman dapat dilihat pada Lampiran 14 .
Hasil perhitungan rataan unsur musiman season dari hasil analisis trend dalam satuan bulan, menunjukan
bahwa unsur musiman bulanan dalam periode waktu dua tahun sulit untuk diidentifikasi, pada tahun 2004 harga CPO cenderung meningkat pada bulan
Februari sampai dengan bulan Juni, sedangkan pada tahun 2005 harga CPO cenderung meningkat pada bulan Juli sampai dengan Desember, hasil
9 0 8 0
7 0 6 0
50 4 0
3 0 2 0
1 0 1
5 0 0 0 4 5 0 0
4 0 0 0 3 5 0 0
3 0 0 0
H AR GA CP O M ED AN
perhitungan rataan unsur musiman season dari hasil analisis trend dalam satuan bulan dapat dilihat pada Lampiran 15.
Analisis harga CPO Medan berdasarkan plot pola data menunjukan adanya unsur trend yang menurun, sepanjang tahun 2004 sampai dengan tahun
2005. Plot data mingguan harga CPO di pasar fisik Medan dimulai dari minggu pertama sampai dengan minggu sembilan puluh enam dapat dilihat pada
Gambar 14.
Gambar 14. Plot Data Harga CPO di Pasar Fisik Medan Hasil plot data mingguan dari minggu satu sampai dengan sembilan
puluh enam yang dilakukan, terlihat terjadi perubahan secara struktural yang terjadi pada pola data, mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu ke dua
puluh, untuk mempermudah proses pengolahan data, maka yang dijadikan sebagai basis peramalan adalah data yang dimulai dari minggu ke dua puluh
satu sampai dengan minggu ke sembilan puluh enam. Gambar plot data harga CPO, serta plot ACF dan PACF di pasar fisik Medan dari minggu ke dua puluh
satu sampai dengan minggu ke sembilan puluh enam, dapat dilihat pada gambar
dan Gambar
I nde x R
P K
G
72 64
5 6 48
4 0 32
2 4 16
8 1
4 800 4 600
4 400 4 200
4 000 3 800
3 600 3 400
3 200 3 000
Ti m e S e r i e s Pl ot of R P KG
La g A
u t
o co
r re
la t
io n
75 70
65 60
55 50
45 40
35 30
25 20
15 10
5 1
1. 0 0. 8
0. 6 0. 4
0. 2 0. 0
-0. 2 -0. 4
-0. 6 -0. 8
-1. 0
ACF M EDAN
La g P
a rt
ia l
A u
to c
o rr
e la
ti o
n
75 70
65 60
55 50
45 40
35 30
25 20
15 10
5 1
1. 0 0. 8
0. 6 0. 4
0. 2 0. 0
-0. 2 -0. 4
-0. 6 -0. 8
-1. 0
P ACF ME DAN
La g A
u to
co rr
e la
ti o
n
7 0 6 5
60 5 5
5 0 4 5
40 3 5
3 0 25
2 0 1 5
10 5
1 1 . 0
0 . 8 0 . 6
0 . 4 0 . 2
0 . 0 - 0 . 2
- 0 . 4 - 0 . 6
- 0 . 8 - 1 . 0
ACF M E DA N
Gambar 15. Plot Data Harga CPO di Pasar Fisik Medan Minggu 21 sampai 96
Berdasarkan plot ACF, nampak data sudah stasioner karena pada lag ke- 2 nilai korelasinya sudah cutt off. Pola musiman terlihat setiap lag ke-4 karena
pada setiap lag ke-4 nilai korelasi kembali meninggi.
Gambar 16. Plot Data ACF dan PACF di Pasar Fisik Medan
Berikut Gambar hasil setelah dilakukan pembedaan pada lag ke-4.
Gambar 17. Plot ACF Harga CPO di Pasar Fisik Medan Diff Lag 4
5.3.2. Model Peramalan Time Series untuk Harga CPO Medan mmmmmm
