Uji F-statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesa
sebagai berikut : H
= b
1
= b
2
= bk.................................. bk = 0 tidak ada pengaruh H
a
= b
1
= 0............................................ i = 1 ada pengaruh Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika F-
hitung F-tabel maka H ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama
mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus :
F-hitung =
1 1
2 2
k n
R k
R
Dimana : R
2
= Koefisien determinasi K = Jumlah variabel independen ditambah intercept dari suatu model
n = Jumlah sampel
Dengan kriteria pengujian pada tingkat kepercayaan 1 – α 100 sebagai berikut :
H diterima apabila F-hitung F-tabel
H
a
diterima apabila F-hitung F-tabel
3.9 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
3.9.1. Multikolinearity
Universitas Sumatera Utara
Multikolinearitas adalah suatu fenomena yang terjadi pada model regresi jika dua atau lebih variabel independen cenderung berubah dengan pola yang sama. Variabel-variabel tersebut
biasanya punya hubungan yang sangat erat dan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel dependen.
Pengaruhnya terhadap nilai taksiran:
Nilai-nilai koefisien tidak mencerminkan nilai yang benar.
Karena standar errornya tinggi maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui t-test.
T-test tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.
Tanda yang diharapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan menurut teori. Adapun cara mengatasinya:
Salah satu variabel independen jangan diikutsertakan dalam menaksir model. Tetapi harus
diperhatikan mungkin variabel tersebut secara teori berhubungan terhadap variabel dependen maka hasil taksiran akan menjadi bias.
Mendefinisikan kembali variabel-variabel tersebut.
Mencari informasi-informasi teori-teori yang berlaku.
Penambahan data-data.
3.9.2 Serial Correlation Auto Correlation
Auto korelasi terjadi bila error term µ dari periode waktu yang berbeda berkorelasi. Dikatakan bahwa Error Term berkorelasi atau mengalami korelasi serial apabila:
Variabel e
i
,e
j
≠ 0, untuk i ≠ j, dalam hal ini dapat dikatakan memilki masalah auto korelasi. Adapun cara yang digunakan untuk mengetahui keberadaan auto korelasi yaitu:
Dengan Durbin-Watson D-W Test
Universitas Sumatera Utara
Dengan H
= ρ =
H
a
= ρ ≠
nilai kri
Dimana H
dw dl dw 4-
du dw dl
≤ dw 4-du
≤ n hipotesis se
= 0, artinya ≠ 0, artinya
Dengan itis dl dan du
Hipotesi
a:
dl w 4-du
≤ du ≤ dw ≤ 4-dl
D ebagai berik
tidak ada au ada auto ko
jumlah sam u dalam tab
is yang digu
: tidak : tolak
: tolak : terim
: peng l : peng
hitung
- D
kut: uto korelasi
orelasi mpel terten
el distribusi
unakan adal
k ada autoko k H
ada ko k H
ada ko ma H
tidak gujian tidak
gujian tidak
t
e e
- e
2 t
t
ntu dan jum i Durbin-W
lah:
orelasi orelasi posit
orelasi nega k ada auto k
dapat disim dapat disim
2 1
-
mlah variabe atson untuk
tif atif
krelasi mpulkan inc
mpulkan inc el independ
k berbagai ni
conclusive conclusive
en tertentu ilai
α. diperoleh
Universitas Sumatera Utara
3.10 Defenisi Operasional Variabel
