Uji Normalitas Uji Asumsi Klasik

✥ ✦ Sedangkan menurut Ghozali 2011:110 pengertian uji autokorelasi adalah : “Untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pengganggu pada periode - 1sebelumnya”. Untuk data cross section, akan diuji apakah terdapat hubungan yang kuat di antara data pertama dan kedua, data kedua dengan ke tiga dan seterusnya. Jika ya, telah terjadi autokorelasi. Hal ini akan menyebabkan informasi yang diberikanmenjadi menyesatkan. Oleh karena itu, perlu tindakan agar tidak terjadi autokorelasi.Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai Durbin Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan nilain statistik Durbin-Watson.Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin Watson DW untuk mendeteksi uji autokorelasi. Namun secara umum bisa diambil patokan: 1 Jika angka D-W dL atau D-W 4 – dL, berarti ada autokorelasi positif. 2 Jika angka dU D-W 4 – dL, berarti tidak ada autokorelasi. 3 Jika angka dL ≤ D-W ≤ dU atau 4 – dU ≤ D-W ≤ 4 – dL, berarti ada autokorelasi negatif. ✧ Tabel 3.6 Autokorelasi Hipotesis Nol Keputusan Jika Tidak ada auto korelasi positif Tolak 0dd1 Tidak ada auto korelasi positif No Decision d1≤d≤du Tidak ada korelasi negatif Tolak 4-d1d4 Tidak ada korelasi negative No Decision 4-du≤d≤4-d1 Tidak ada auto korelasi positif atau negative Tidak ditolak dud4du Sumber: Gurajati, 2012:470

3.5.5.4 UJi Heteroskedastisitas

Menurut Husein Umar 2011:179 pengertian uji heteroskedastisitas yaitu sebagai berikut: “Heteroskedastisitas adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain”. Sedangkan menurut Ghozali 2011:105 pengertian uji heteroskedastisitas yaitu debagai berikut : “Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variancedari residual satu ke pengamatan ke pengaatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda di sebut hetoroskedastistas”. Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual error. Apabila ada koefisien korelasi yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Cara pengujian untuk mendeteksi ada atau tidaknya