✣ ✤
Jika terjadi korelasi, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua
variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya
ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar, tetapi pada pengujian pearson koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien
regresi yang signifikan.
Sumber : Husein Umar, 2011:179
Pengertian menurut Gujarati, 2012: 362, adalah sebagai berikut :
“Dimana adalah koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresikan
salah satu variabel bebas Xi terhadap variabel bebas lainnya.Jika nilai VIF 10 maka dalam data tidak terdapat Multikolinieritas”.
3.5.5.3 Uji Autokorelasi
Menurut Husein Umar 2011:182 yang dimaksud dengan uji autokorelasi adalah :
“Untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-
variabel penelitian”. 1
VIF = 1 –
✥ ✦
Sedangkan menurut Ghozali 2011:110 pengertian uji autokorelasi adalah : “Untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada kolerasi antara
kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pengganggu pada periode - 1sebelumnya”.
Untuk data cross section, akan diuji apakah terdapat hubungan yang kuat di antara data pertama dan kedua, data kedua dengan ke tiga dan seterusnya. Jika ya,
telah terjadi autokorelasi. Hal ini akan menyebabkan informasi yang diberikanmenjadi menyesatkan. Oleh karena itu, perlu tindakan agar tidak terjadi
autokorelasi.Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai Durbin
Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan perhitungan nilain statistik Durbin-Watson.Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin Watson DW untuk mendeteksi uji
autokorelasi. Namun secara umum bisa diambil patokan: 1 Jika angka D-W dL atau D-W 4 – dL, berarti ada autokorelasi positif.
2 Jika angka dU D-W 4 – dL, berarti tidak ada autokorelasi. 3 Jika angka dL ≤ D-W ≤ dU atau 4 – dU ≤ D-W ≤ 4 – dL, berarti ada
autokorelasi negatif.
