Uji Normalitas Uji Multikolinearitas Uji Heterokedastisitas

67 3. Rata-rata Return On Equity ROE adalah 1016.712 dengan deviasi standart sebesar 1202.09 4. Jumlah observasi sebanyak 19 observasi

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji asumsi klasik untuk mengetahi apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk mengetahui data terdistribusi secara normal atau tidak dilakukan uji Jarque-Bera dimana p 5. Dari gambar pada Lampiran IV: Uji Normalitas diketahui bahwa data terdistribusi secara normal, dimana skewness 0,3 dan kurtosis 2,3. Menurut Santoso 2006:134 jika rasio skewness berada diantara -2 sampai denagn +2, maka distribusi data adalah normal. Demikian juga dengan rasio kurtosis, jika berada di antara -3 sampai dengan +3, maka distribusi data adalah normal. Disamping itu data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak dapat dilihat dari probabilitas Jarque-Bera 5, dimana pada uji di atas p= 0,84 0,05 artinya data terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat adanya hubungan yang sangat kuat di antara variabel bebas. Untuk mendeteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan uji korelasi. Universitas Sumatera Utara 68 Dari pengujian yang dilakukan diketahui bahwa variabel Debt to Equity Ratio DER, Debt to Asset Ratio DAR bebas dari masalah multikolinearitas. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai korelasi antara DAR dan DER sebesar 0.376. Sedangkan korelasi yang tergolong kuat adalah apabila variabel bebas mempunyai korelasi 0,8 Nachrowi, Djalal Nachrowi, 2006: 247. Sehingga dapat diputuskan antara variabel bebas tidak terdapat masalah multikoleniaritas..

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan kepengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas digunakan Uji White no cross term karena variabel bebas pada penelitian ini hanya dua variabel. Dari hasil pengujian, ditunjukkan bahwa probabilitas ObsR-squared lebih besar dari α = 5 0.05 yaitu 0.44. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas atau varians dari residual homokedastisitas. Menurut Nachrowi, 2006: 248 heterokedastisitas terjadi pada probabilitas ObsR-squared 5.

4. Uji Autokorelasi