Produk Domestik Bruto PDB

57 suatu uji yang memasukkan unsur adanya autokorelasi didalam variabel gangguan dengan memasukkan variabel independen beupa kelambanan differensi Agus Widarjono, 2009:322. Alasan dipilihnya uji Augmented Dicky-Fuller adalah karena uji ADF lebih akurat dalam menaksir ada atau tidaknya akar unit pada suatu data dan dengan mempertimbangkan adanya autokorelasi yang sering terjadi pada suatu penelitian. Tahap pertama, dilakukan uji akar-akar unit untuk mengetahui pada derajat ke berapa data yang digunakan stasioner. Uji akar-akar unit dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien tertentu adalah satu mempunyai akar unit. Penelitian ini menggunakan uji akar-akar unit yang dikembangkan oleh Dicky-Fuller. Uji akar unit dilakukan dengan memasukkan konstanta dan trend untuk metode. Dicky-Fuller. Langkah – langkah pengujian sebagai berikut : Hipotesis : H : Data tersebut tidak stasioner pada derajat nol H a : Data tersebut stasioner pada derajat nol Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria :  Jika ADF test statistik ADF tabel critical value α = 5 maka H ditolak, data stasioner pada derajat nol  Jika ADF tes statistik ADF tabel critical value α = 5 maka H diterima , data tidak stasioner pada derajat nol. 58 Tabel 4.3 Uji Akar Unit Augmented Dicky-Fuller pada Tingkat Level NO. Variabel Level Keterangan ADF Value Nilai Kritis 1 FIN -2.933388 -2.948404 Tidak Stasioner 2 NPF -2.578425 -2.948404 Tidak Stasioner 3 PDB -0.607650 -2.948404 Tidak Stasioner Sumber : EViews 6 Data diolah Berdasarkan data yang diuji pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa semua variable menunjukkan ketidakstasioneran pada Level. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai ADF Value test lebih kecil dari Mac.Kinnon Critical Value 5 ADF test CV 5. Kesimpulan dari hasil data yang diolah adalah H diterima yaitu semua data tidak stasioner pada tingkat Level sehingga harus dilanjutkan pada tingkat berikut sampai data menjadi stasioner yaitu dengan menggunakan Uji Derajat Integrasi. 2 Uji Derajat Integrasi Dalam uji akar unit Augmented Dicky-Fuller bila menghasilkan kesimpulan bahwa data tidak stasioner, maka diperlukan proses diferensiasi data. Uji stasioner data melalui proses diferensiasi ini disebut uji derajat integrasi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pada derajat ke berapa langkah pertama dia atas, jika ternyata data tersebut tidak stasioner pada derajat nol Insukindro, 1992. Langkah-langkah pengujian sebagai berikut : Hipotesis : 59 H : Data tersebut tidak stasioner pada derajat 1,2,… dan seterusnnya. H a : Data tersebut stasioner pada derajat 1,2,… dan seterusnya. Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria :  Jika ADF test statistic ADF tabel critical value α = 5 maka H ditolak, data tersebut stasioner pada derajat 1,2,… dan seterusnya.  Jika ADF test statistic ADF tabel critical value α = 5 maka H diterima, data tersebut stasioner pada derajat 1,2,… dan seterusnya. Tabel 4.4 Uji Akar Unit Augmented Dicky-Fuller tingkat First Difference NO. Variabel Level Keterangan ADF Value Nilai Kritis 1 FIN -9.691678 -2.951125 Stasioner 2 NPF -9.416229 -2.951125 Stasioner 3 PDB -6.214463 -2.951125 Stasioner Sumber : Eviews 6 Data diolah Berdasarkan data yang diuji pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa semua variabel stasioner pada first difference. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai ADF test lebih besar dari Mac.Kinnon Critical Value 5 ADFtest 5. Kesimpulan dari data yang diolah adalah H ditolak yaitu semua varibel sudah stasioner pada tingkat first difference, sehingga tidak perlu dilanjutkan pada tingkat berikutnya second difference dan pengujian dapat dilanjutkan dengan uji berikutnya yaitu Uji Kointegrasi. 60 3 Uji Kointegrasi Dua variabel yang tidak stasioner sebelum dideferensiasi namun stasioner pada tingkat diferensiasi petama, besar kemungkinan akan terjadi kointegrasi, yang berarti terdapat hubungan jangka panjang diantara keduanya Wing Wahyu W., 2009:10.7. Melihat kepada hasil Uji Stasioneritas dengan unit root test, data variabel penelitian tidak stasioner pada derajat level melainkan stasioner pada derajat integrasi differensi pertama, sehingga dapat dikatakan bahwa data variabel penelitian tersebut memiliki hubungan jangka panjang. Dalam penelitian ini, untuk melihat suatu data memiliki hubungan jangka panjang atau tidak tehadap data lain dilakukan dengan menggunakan uji Kointegrasi dari Engle-Granger dengan cara menghitung atau mendapatkan nilai residual dari persamaan regresi, kemudian nilai residual tersebut dilihat kestasioneritasannya, apakah residual tersebut stasioner pada level, I1, I2, .... dan seterusnya. Jika hasilnya stasioner, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara variabel penelitian tersebut. Uji kointegrasi Engle-Granger dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : Hipotesis : H : Data tidak terkointegrasi pada level, I1, I2, .... dan seterusnya H 1 : Data terkointegrasi pada level, I1, I2, .... dan seterusnya.