52
B. Analisa dan Pembahasan
1. Analisis Deskriptif Non Performing Financing NPF
Gambar 4.2 Perkembangan NPF Bank Syariah di Indonesia
Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia data diolah Pertumbuhan pembiayaan yang masih cukup tinggi dalam kondisi sektor riil
yang kurang kondusif akibat meningkatnya tekanan inflasi, berdampak pada meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah NPF. Hal ini terlihat pada tahun
2005, NPF sebesar 2,5 meningkat menjadi 3,6 di tahun 2006, Pembiayaan
bermasalah biasanya bergerak secara proporsional dengan pertumbuhan pembiayaan itu sendiri. Di tengah risiko bisnis yang meningkat akibat krisis finansial global, hal
itulah yang menyebakan rasio NPF meningkat berada pada posisi 4,05 di tahun 2007.
Situasi ekonomi awal tahun 2009 masih diliputi ketidakpastian, terutama pasca
2.5 3.6
4.05 3.95
4.01 6.5
2005 2006
2007 2008
2009 2010
NPF
NPF
53 merebaknya krisis keuangan global akhir tahun 2008. Situasi ini dianggap akan
memberikan tekanan pada pembiayaan bermasalah dan kualitas aset secara umum. NPF tercatat 4,01 di 2009, meningkat dibandingkan posisi tahun 2008 sebesar
3,95. Sementara itu, penurunan daya beli masyarakat berdampak pada
memburuknya kualitas kredit konsumsi sebagaimana tercermin pada peningkatan rasio NPF pada tahun 2010 sebesar 6,5.
h. Produk Domestik Bruto PDB
Gambar 4.3 Perkembangan PDB
Sumber : Badan Pusat Statistik data diolah Dari gambar di atas terlihat bahwa Produk Domestik Bruto PDB mengalami
kenaikan dari tahun ke tahun, dapat dilihat di tahun 2005 PDB menunjukkan angka Rp 439.484.10 lalu meningkat menjadi Rp 466.101 di 2006 dan terus meningkat di
tahun 2007 menjadi Rp 493.331. Angka ini terus meningkat sampai pada tahun 2010
439,484.10 466,101.00
493,331.00 519,392.00
547,365.00 585,103.00
2005 2006
2007 2008
2009 2010
PDB
PDB
54 yaitu sebesar Rp 585.103. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, salah
satunya yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya walau sempat terjadi krisis keuangan global pada 2008 Indonesia tetap
bisa bertahn dengan menjadi salah satu dari 3 negara di dunia bersama Cina dan India yang pertumbuhan ekonominya tetap positif yaitu sebesar 6,1.
i. Pembiayaan Gambar 4.4 Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah
Sumber : Statistik Perbankan Syariah data diolah dalam Miliar Rupiah Jumlah pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2005 menjadi Rp 15,231
milyar, tahun 2006 menjadi Rp 20,45 milyar. Peningkatan ini terutama didorong oleh pemulihan perekonomian nasional, sehingga membuka peluang lebih banyak bagi
kegiatan usaha. Lalu jumlah pembiayaan yang disalurkan meningkat sebesar Rp
27,94 milyar di tahun 2007. Peningkatan ini terutama didorong oleh kondisi makroekonomi yang relatif stabil, sehingga membuka peluang lebih banyak bagi
15,231 20,445
27,944 33,857
42,340 52,874
2005 2006
2007 2008
2009 2010
Pembiayaan
Pem biayaan
55 kegiatan usaha.
Salah satu ciri khas pembiayaan adalah dukungan kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Sebanyak 67,31 disalurkan ke
UMKM. Secara umum pembiayaan tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup
signi fikan akibat strategi pembiayaan yang lebih ekspansif dibanding dengan tahun
sebelumnya. Pembiayaan tahun 2010 mencapai Rp 52,874 milyar tumbuh dibandingkan dengan tahun 2009 yang tercatat Rp 42,34 milyar. Peningkatan
disebakan kondisi ekonomi yang belum cukup baik pasca krisis. Selain itu, jika dilihat berdasarkan akad, portofolio pembiayaan pun mengalami perbaikan dengan
meningkatnya presentasi piutang jual beli. Peningkatan pembiayaan dengan akad jual beli merupakan hal yang menggembirakan, karena imbal hasilnya lebih tinggi.
2. Prasyarat Analisis Data a. Uji Linieritas
Uji Linieritas merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah model fungsi regresi yang digunakan sudah benar atau tidak. Pengujian ini
merupakan pengujian seleksi model fungsi regresi, yaitu model linier, model semi- log, dan model double log. Dalam penelitian ini digunakan model linier karena model
regresi linier tidak mempunyai batas akibat perubahan nilai variable bebasnya. Akan tetapi bila dilihat model logaritma, ternyata mempunyai batas minimum dan
maksimal Nachrowi 2006 : 64. Langkah-langkah pengujian sebagai berikut :
Hipotesis
56 H
: model tidak linier
H
a
: model linier Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria :
Bila probabilitas obsR
2
0,05 maka signifikan, H ditolak model linier
Bila probabilitas obsR
2
0,05 maka tidak signifikan H ditolak model tidak
linier. Tabel 4.2
Hasil Uji Ramsey Reset Ramsey RESET Test:
F-statistic 0.010386 Prob. F1,32
0.9195 Log likelihood ratio 0.011682 Prob. Chi-Square1
0.9139 Dari uji Linieritas uji Ramsey RESET Test pada tabel 4.2, nilai
probabilitasnya adalah 0,9139 lebih besar dari α = 0,05, artinya tidak ada
permasalahan linieritas, maka H ditolak model linier.
b. Uji Perilaku Data
1 Stasioneritas Data Dalam penelitian ini, uji stasioneritas dideteksi dengan menggunakan uji akar
unit unit root test. Didalam uji akar unit, untuk melihat suatu data stasioner atau tidak dilihat dengan membandingkan nilai uji statistik dengan nilai kritis pada
berbagai tingkat kepercayaan α = 1, 5, 10. Uji statistik yang digunakan sebagai pembanding dengan nilai kritis, adalah uji Augmented Dicky-Fuller, yaitu
Kategori