3.7 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan berbagai data yang relevan dengan penelitian melalui buku-
buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan gambaran masalah yang diteliti.
3.8 Teknik Analisis Data
3.8.1 Metode Analisis Deskriptif Analisis deskriptif adalah suatu metode dimana data-data yang
dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis secara statistik dan diinterpretasikan secara objektif.
3.8.2 Pengujian Asumsi Klasik Adapun syarat asumsi klasik yang harus dipenuhi model regresi
berganda sebelum data tersebut dianalisis adalah sebagai berikut: a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yaitu
distribusi data dalam bentuk lonceng bell shaped. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan
Kolmogrov Smirnov, dengan tingkat signifikan 5. Maka jika nilai Asymp.Sig. 2-tailed diatas signifikan 5 artinya variabel
residual berdistribusi normal. b. Uji Heteroskedastisitas
Universitas Sumatera Utara
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians residual absolute sama atau tidak sama untuk semua
observasi data. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji
Glejser dimana model regresi dinyatakan bebas
heteroskedastisitas dengan probabilitas signifikan diatas tingkat kepercayaan 5.
c. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam
sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1
periode sebelumnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode
Durbin-Watson DW dengan kriteria keputusan yang dapat dilihat pada Tabel 3.7.
Tabel 3.7 Kriteria Pengambilan Keputusan DW Test
Hipotesis Nol Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak
0ddl Tidak ada autokorelasi postif
No Decision dl
≤du≤d Tidak ada autokorelasi negatif
Tolak 4-dld4
Tidak ada autokorelasi negatif No Decision
4-du ≤d≤4-dl
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif
Tidak Ditolak dud4-du
d. Uji Multikolinieritas
Universitas Sumatera Utara
Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linier antara variabel independen dalam regresi.
Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat besarnya nilai Tolerance dan VIF Variance Inflation Factor. Nilai umum yang
biasanya dipakai adalah nilai Tolerance 0,1 atau nilai VIF 5.
3.8.3 Regresi Linier Berganda Metode ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat. Dalam hal ini pengaruh harga saham masa lalu dan volume perdagangan saham masa lalu terhadap harga saham
perusahaan sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia, dengan menggunakan rumus:
Y = a + b
1
X
1
+ b
2
X
2
+ e
Dimana: Y
= Harga Saham a
= Konstanta b
1
,b
2
= Koefisien Regresi Variabel Independen X
1
= Harga Saham Masa Lalu X
2
= Volume Perdagangan Saham Masa Lalu e
= Standard Error
3.8.4 Uji Hipotesis
Universitas Sumatera Utara
Model regresi yang sudah memenuhi asumsi-asumsi klasik tersebut akan digunakan untuk menganalisis data melalui pengujian
hipotesis sebagai berikut:
a. Uji Signifikan Simultan Uji-F Uji-F menunjukkan apakah semua variabel yang
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.
H : b
1
,b
2
= 0 artinya serentak tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari variabel bebas harga saham masa lalu,
volume perdagangan saham masa lalu terhadap variabel terikat harga saham perusahaan sektor keuangan.
H : b
i
,b
2
≠ 0 artinya secara serentak terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel bebas harga saham masa
lalu, volume perdagangan saham masa lalu terhadap variabel terikat harga saham perusahaan sektor keuangan.
Kriteria pengambilan keputusan: H
tidak ditolak jika F
hitung
F
tabel
pada α = 5
H ditolak jika F
hitung
F
tabel
pada α = 5
b. Uji Signifikan Parsial Uji-t Uji-t menentukan seberapa besar pengaruh variabel
bebas secara parsial terhadap variabel terikat. H
: b
i
= 0 artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas harga saham masa lalu,
Universitas Sumatera Utara
volume perdagangan saham masa lalu terhadap variabel terikat harga saham perusahaan sektor keuangan.
H : b
i
≠ 0 artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas harga saham masa lalu, volume
perdagangan saham masa lalu terhadap variabel terikat harga saham perusahaan sektor keuangan.
Kriteria pengambilan keputusan: H
tidak ditolak jika t
hitung
t
tabel
pada α = 5
H ditolak jika t
hitung
t
tabel
pada α = 5
Universitas Sumatera Utara
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Perusahaan