Metode Pengumpulan Data Teknik Analisis Data

3.7 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan berbagai data yang relevan dengan penelitian melalui buku- buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan gambaran masalah yang diteliti.

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Metode Analisis Deskriptif Analisis deskriptif adalah suatu metode dimana data-data yang dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis secara statistik dan diinterpretasikan secara objektif. 3.8.2 Pengujian Asumsi Klasik Adapun syarat asumsi klasik yang harus dipenuhi model regresi berganda sebelum data tersebut dianalisis adalah sebagai berikut: a. Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yaitu distribusi data dalam bentuk lonceng bell shaped. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kolmogrov Smirnov, dengan tingkat signifikan 5. Maka jika nilai Asymp.Sig. 2-tailed diatas signifikan 5 artinya variabel residual berdistribusi normal. b. Uji Heteroskedastisitas Universitas Sumatera Utara Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians residual absolute sama atau tidak sama untuk semua observasi data. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser dimana model regresi dinyatakan bebas heteroskedastisitas dengan probabilitas signifikan diatas tingkat kepercayaan 5. c. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 periode sebelumnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode Durbin-Watson DW dengan kriteria keputusan yang dapat dilihat pada Tabel 3.7. Tabel 3.7 Kriteria Pengambilan Keputusan DW Test Hipotesis Nol Keputusan Jika Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0ddl Tidak ada autokorelasi postif No Decision dl ≤du≤d Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4-dld4 Tidak ada autokorelasi negatif No Decision 4-du ≤d≤4-dl Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak Ditolak dud4-du d. Uji Multikolinieritas Universitas Sumatera Utara Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linier antara variabel independen dalam regresi. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat besarnya nilai Tolerance dan VIF Variance Inflation Factor. Nilai umum yang biasanya dipakai adalah nilai Tolerance 0,1 atau nilai VIF 5. 3.8.3 Regresi Linier Berganda Metode ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam hal ini pengaruh harga saham masa lalu dan volume perdagangan saham masa lalu terhadap harga saham perusahaan sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia, dengan menggunakan rumus: Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + e Dimana: Y = Harga Saham a = Konstanta b 1 ,b 2 = Koefisien Regresi Variabel Independen X 1 = Harga Saham Masa Lalu X 2 = Volume Perdagangan Saham Masa Lalu e = Standard Error 3.8.4 Uji Hipotesis Universitas Sumatera Utara Model regresi yang sudah memenuhi asumsi-asumsi klasik tersebut akan digunakan untuk menganalisis data melalui pengujian hipotesis sebagai berikut: a. Uji Signifikan Simultan Uji-F Uji-F menunjukkan apakah semua variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. H : b 1 ,b 2 = 0 artinya serentak tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari variabel bebas harga saham masa lalu, volume perdagangan saham masa lalu terhadap variabel terikat harga saham perusahaan sektor keuangan. H : b i ,b 2 ≠ 0 artinya secara serentak terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel bebas harga saham masa lalu, volume perdagangan saham masa lalu terhadap variabel terikat harga saham perusahaan sektor keuangan. Kriteria pengambilan keputusan: H tidak ditolak jika F hitung F tabel pada α = 5 H ditolak jika F hitung F tabel pada α = 5 b. Uji Signifikan Parsial Uji-t Uji-t menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. H : b i = 0 artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas harga saham masa lalu, Universitas Sumatera Utara volume perdagangan saham masa lalu terhadap variabel terikat harga saham perusahaan sektor keuangan. H : b i ≠ 0 artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas harga saham masa lalu, volume perdagangan saham masa lalu terhadap variabel terikat harga saham perusahaan sektor keuangan. Kriteria pengambilan keputusan: H tidak ditolak jika t hitung t tabel pada α = 5 H ditolak jika t hitung t tabel pada α = 5 Universitas Sumatera Utara BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan