Sedangkan hubungan kausalitas diantara harga minyak sawit dengan harga minyak kedelai adalah satu arah saja, artinya perubahan pada harga minyak sawit
dapat mempengaruhi harga minyak kedelai, tetapi perubahan harga minyak kedelai tidak dapat mempengaruhi harga minyak sawit. Begitu pula dengan harga
minyak sawit terhadap harga minyak rape, harga minyak sawit terhadap harga minyak bunga matahari dan harga minyak kedelai terhadap harga minyak bunga
matahari. Harga minyak sawit tidak dipengaruhi oleh ketiga harga minyak nabati,
sedangkan harga minyak kedelai hanya dipengaruhi oleh dua harga minyak nabati lain yaitu minyak sawit dan minyak rape. Harga minyak rape dan harga minyak
bunga matahari dipengaruhi oleh ketiga harga minyak nabati.
5.1.2 Hasil Uji Akar Unit
Semua uji yang dilakukan dalam menganalisis seluruh datavariabel adalah dengan menggunakan program Eviews 6.0. Sebelum melakukan uji kointegrasi
terlebih dahulu melakukan uji akar unit seluruh data runtut waktu agar dapat dilihat apakah data sudah stasioner atau belum stasioner. Karena salah satu syarat
uji kointegrasi seluruh data harus stasioner pada derajat integrasi yang sama. Dalam hal ini uji akar unit yang dilakukan adalah dengan uji Augmented Dickey-
Fuller ADF.
Tabel 5. Hasil Uji Akar Unit Unit Root Test
Variabel ADF statistik
Probabilitas I n
PCPO -8,43
0.00 I 1
PSOY -11.78
0.00 I 1
PRAP -7.87
0.00 I 1
PSUN -11.52
0.00 I 1
Sumber : Lampiran 5,7,9, dan 11
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5 menunjukkan bahwa semua variabel yang dianalisis stasioner pada taraf signifikan 5 pada tingkat first difference. Hal ini terlihat dari nilai ADF
statistik yang lebih kecil dari nilai kritis MacKinon serta nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari 5. Secara umum dapat disimpulkan bahwa variabel harga
minyak sawit, minyak kedelai, minyak rape dan minyak bunga matahari stasioner pada derajat integrasi I 1.
5.1.3. Hasil Uji Kointegrasi
Di dalam uji akar unit seluruh data stasioner pada tingkat first difference oleh karena itu data yang digunakan harus terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk
first difference -nya. Kemudian dapat dilakukan uji kointegrasi. Adapun hasil uji
kointegrasi pada Tabel 6 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 6. Hasil Uji Kointegrasi
No Variabel
Jlh pers. kointegrasi yang
dihipotesiskan Trace
statistic 0.05 Critical
Value Probabilitas
1. PSOY – PCPO
None At most 1
24.130 4.234
15.494 3.841
0.002 0.039
2. PSOY – PRAP
None At most 1
20.766 3.881
15.494 3.841
0.007 0.048
3. PRAP – PCPO
None At most 1
22.449 3.481
15.494 3.841
0.003 0.062
4. PRAP – PSOY
None At most 1
20.766 3.881
15.494 3.841
0.007 0.048
5. PRAP – PSUN
None At most 1
27.667 3.265
15.494 3.841
0.000 0.070
6. PSUN – PCPO
None At most 1
20.980 3.733
15.494 3.841
0.006 0.053
7. PSUN – PSOY
None At most 1
25.122 3.607
15.494 3.841
0.001 0.057
8. PSUN – PRAP
None At most 1
27.667 3.265
15.494 3.841
0.000 0.070
Sumber : Lampiran 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19
Universitas Sumatera Utara
Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa terdapat kointegrasi diantara harga minyak kedelai dengan harga minyak sawit, harga minyak kedelai dengan harga
minyak rape, harga minyak rape dengan harga minyak sawit, harga minyak rape dengan harga minyak bunga matahari, harga minyak bunga matahari dengan
minyak sawit dan harga bunga matahari dengan minyak kedelai. Dengan adanya kointegrasi diantara variabel-variabel tersebut selanjutnya dilakukan analisis
Error Correction Model ECM.
5.1.4. Hasil Uji Error Correction Model
