Uji Multikolinieritas Hasil Pengujian Prasyarat Analisis

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Apabila terjadi korelasi maka ada autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya adalah dengan uji Durbin- Watson DW - test . Uji ini menggunakan teknik regresi dengan melihat nilai Durbin - Watson DW - test Ghozali, 2011. Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel berikut: Hasil Uji Autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini: Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .393 a .155 .123 20.28590 2.014 a. P redictors : Constant , MOWN, DAR b. Dependent Variable : DPR Sumber: lampiran 9, halaman 85 Berdasarkan hasil Tabel 7 di atas, hasil pengujian diperoleh nilai DW sebesar 2,014. Nilai DW tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai du dan 4 – du. Nilai du diambil dari tabel DW dengan n = 56 dan k = 2, sehingga diperoleh du sebesar 1,6430, kemudian dilakukan pengambilan keputusan dengan ketentuan du d 4 – du 1,6430 2,014 4 – 1,993 = 2,357, sehingga dalam model regresi ini tidak terjadi hubungan autokorelasi positif dan negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian dilakukan dengan uji Glesjer yaitu dengan meregres variabel independen terhadap nilai absolute residual. Apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Kriteria yang biasa digunakan untuk menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak diantara data pengamatan dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisien signifikansi. Koefisien signifikansi harus dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan sebelumnya α = 5. Apabila koefisien signifikansi nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali, 2011. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig . B Std. Error Beta 1 Constant 20.602 3.635 5.668 .000 DAR -.108 .072 -.202 -1.496 .140 MOWN -.008 .137 -.008 -.056 .955 a. Dependent Variable : ABSUTRes