Uji Multikolinearitas Uji Heteroskedastisitas

memiliki kecenderungan yang sangat tinggi terhadap proses keputusan pembelian kripik paru UMKM.

4.1.4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dapat dilakukan agar model regresi yang digunakan dapat memberikan hasil yang representatif. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh model ananlisis yang tepat. Model analisis regresi mensyaratkan uji asumsi terhadap data.

4.1.4.1. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui antara variabel independen yang satu dengan independen yang lain dalam regresi saling berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna. Tabel 4.1.4.1. Hasil Uji Multikolineritas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Correlations Collinearity Statistics B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 1 Constant 8.989 3.196 2.813 .006 Kemasan .607 .102 .450 5.975 .000 .602 .485 .406 .814 1.229 Harga .730 .234 .227 3.115 .002 .432 .278 .212 .867 1.153 Promosi .686 .235 .217 2.924 .004 .445 .262 .199 .838 1.194 Sumber: Data Primer diolah SPSS, 2013. Berdasarkan dari tabel 4.1.4.1. menunjukkan bahwa untuk variabel kemasan, harga dan promosi besar nilai tolerancen lebih besar dari nilai batas yang ditentukan sebesar 0,10. Sedangkan untuk nilai Variance Inflaction Factor VIF menunjukkan angka di bawah 10, Sehingga ketiga variabel yaitu variabel kemasan, harga dan promosi terhadap proses keputusan pembelian konsumen tidak mempunyai persoalan multikolinieritas karena telah memenuhi persyaratan ambang toleransi dan nilai VIF.

4.1.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah sumbu Y. Berikut ini akan disajikan hasil pengolahan menggunakan program SPSS 17 : Gambar: 1 grafik scatterplot. Sumber: Data Primer diolah SPSS, 2013 Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Ghozali 2011:142, Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel variabel dependen dengan persamaan regresi: │Ut│= α + βXt + vt Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5. Tabel 4.1.4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 Constant -1.875 1.878 -.999 .320 Kemasan .019 .060 .032 .326 .745 Hraga .241 .138 .168 1.749 .083 Promosi .205 .138 .145 1.486 .140 Sumber: Data Primer diolah SPSS, 2013. Hasil tampil SPSS kemasan, harga dan promosi memiliki nilai signifikan 0,745;0,083 dan 0,140 yang kesemuanya di atas 0,05. berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model ini. Dengan kata lain semua variable dependen yang dapat dalam model ini memiliki sebaran varian yang sama homogen.

4.1.4.3. Uji Autokorelasi