29 tidak normal dan uji statistik yang lain untuk menguji
normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov
K-S dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnov, jika nilai signifikansinya 0,05
maka data terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansinya 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi
secara normal.
3.7.2.2 Uji Multikolinearitas
Uji ini bertujuan untuk “menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen” Ghozali,
2011 : 105. Salah satu metode untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah sebagai berikut :
1. Besaran VIF Variance Inflation Factor dan Tolerance.
Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF
10. 2.
Besaran Korelasi Antar Variabel Independen. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah
koefisien antar variabel independen haruslah lemah di bawah 95. Jika korelasi kuat, maka terjadi problem
multikolinearitas.
3.7.2.3 Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali 2011 : 110 Uji Autokorelasi ini
Universitas Sumatera Utara
30 bertujuan “untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya”.
Autokorelasi dapat terjadi pada observasi yang menggunakan runtun waktu time series dimana penggangu dari data pada
periode sebelumnya akan berpengaruh terhadap data pada periode berikutnya. Model regresi yang baik harus terbebas dari
adanya autokorelasi. Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yaitu dengan melakukan uji Durbin-Watson
DW test. Adapun ketentuan dalam pengujian ini sebagai berikut :
a. Bila nilai Durbin Watson d terletak antara batas atas du
dan 4-du maka koefisien autokorelasi sama dengan nol du d 4 – du artinya tidak terjadi autokorelasi positif dan
negatif. b.
Bila nilai d dl batas bawah maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol artinya ada autokorelasi positif.
c. Bila nilai d 4-dl maka koefisien autokorelasi lebih kecil
dari nol artinya ada autokorelasi negatif. d.
Bila nilai d terletak antara du dengan dl atau d terletak diantara 4-du dan 4-dl, maka hasil tidak dapat diputuskan
ada autokorelasi atau tidak.
Universitas Sumatera Utara
31
3.7.2.4 Uji Heterokedastisitas
Uji Heterokedastistas bertujuan “untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka
disebut homoskedastisitas
dan jika berbeda disebut heteroskesdatisitas” Ghozali, 2011 : 139.
Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskesdatisitas dengan cara melihat grafik plot antara nilai
prediksi antar nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan
melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik plot dengan dasar analisis Menurut Ghozali 2011 : 139 yaitu:
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada
membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan
telah terjadi heterokedastisitas. 2.
Jika tidak ada pola yang jelas, secara titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak
terjadi heteroskedastisitas. Dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari
koefisien parameter, jika nilai probabilitas signifikansinya di atas 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi
Universitas Sumatera Utara
32 heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas
signifikansinya di bawah 0,05 maka dapat dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas.
3.7.3 Analisis Jalur
