Nur Khoiriyah Daulay : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Cadangan Devisa Dan Suku Bunga Sbi Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia, 2008.
USU Repository © 2009
= intercept
1
,
2
,
3
= koefisien regresi X
1
= Pengeluaran pemerintah Milyar Rupiah X
2
= Cadangan devisa Juta USD X
3
= Suku Bunga SBI = Term of error
Secara otomatis, maka bentuk hipotesisnya sebagai berikut:
1
X Y
∂ ∂
0, artinya jika terjadi kenaikan pada X
1
Pengeluaran pemerintah, maka Y Jumlah Uang Beredar mengalami kenaikan, cateris paribus.
2
X Y
∂ ∂
0, artinya jika terjadi kenaikan pada X
2
Cadangan devisa, maka Y Jumlah Uang Beredar akan mengalami kenaikan, cateris paribus.
3
X Y
∂ ∂
0, artinya jika terjadi kenaikan pada X
3
Suku Bunga SBI, maka Y Jumlah Uang Beredar akan mengalami kenaikan, cateris paribus.
3.5 Test of godness fit uji kesesuaian 1. koefisien determinasi R
2
Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel- variabel independen secara bersama-sama mampu memberi penjelasan terhadap
variabel dependen. Nilai R
2
berkisar antara 0 sampai 1 0R
2
1.
Nur Khoiriyah Daulay : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Cadangan Devisa Dan Suku Bunga Sbi Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia, 2008.
USU Repository © 2009
2. Uji F- Statistik
Uji F-statistik adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap variabel
dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus:
F = k
n R
k R
− −
− 1
1
2 2
Keterangan: R
2
= Koefisisen determinasi K = Jumlah variabel independen ditambah intercept dari suatu model persamaan
n = Jumlah sampel Hipotesis yang digunakan:
H :
1
:
2: 3
= 0 Artinya variabel independen secara bersama-sama
berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. H
a
:
1
:
2: 3
≠ 0 Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak
berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
3. Uji t- Statistik
Uji t-statistik merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan
menganggap variabel independen lainnya konstan.
Nur Khoiriyah Daulay : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Cadangan Devisa Dan Suku Bunga Sbi Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia, 2008.
USU Repository © 2009
Nilai t-hitung dapat diperoleh dengan rumus:
t =
Sbi b
bi −
Keterangan: bi = Koefisien regresi dari variabel independen yang diuji
b = Nilai hipotesis nol Sbi = simpanan baku dari variabel independen yang diuji
Hipotesis yang digunakan: H
: b
i
= 0 artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh nyata
terhadap variabel dependen. H
a
: b
i
≠ 0 artinya variabel independen secara parsial berpengaruh nyata
terhadap variabel independen. Hipotesis ini diterima apabila t-hitung t-tabel
3.6 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 1. Multikolinearity
Uji multikolinearity digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi variabel independen diantara satu sama lainnya. Untuk mendeteksi ada
tidaknya multikolinearity dapat dilihat dari R-square, F-hitung serta standar error. Keberadaan multikolinearity ditandai dengan adanya standart error yang
tidak terhingga, tidak ada satupun t-statistik yang signifikan, terjadi perubahan tanda, dan R
2
sangat tinggi.
2.Serial Correlation Autokorelasi
Nur Khoiriyah Daulay : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Cadangan Devisa Dan Suku Bunga Sbi Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia, 2008.
USU Repository © 2009
Autokorlasi terjadi bila term of error µ dari periode waktu yang berbeda berkorelasi. Dikatakan bahwa Error term berkorelasi atau mengalami
korelasi atau mengalami korelasi serial apabila variabel ei, ej ≠ 0 u ntu k i ≠ j,
dalam hal ini dapat dikatakan memiliki masalah autokorelasi. Ada beberapa cara untuk mengetahui keberadaan autokorelasi, yaitu:
a. Dengan memplot grafik.
b. Dengan Durbin-Watson uji D-W test.
D- hitung =
t t
t
e e
e
2 2
1
∑ −
∑
−
Dengan hipotesis sebagai berikut: H
o
: D- W = 0, artinya tidak ada autokorelasi H
o
: D-W ≠ 0, artinya ada autokorelasi
Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel independen tertentu diperoleh nilai kritis dl dan du dalam tabel distribusi Durbin-watson untuk
berbagai nilai .
0 dl du 2 4-du 4-dl 0
Autokorelasi + Autokorelasi -
inconclusive
H diterima
Nur Khoiriyah Daulay : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Cadangan Devisa Dan Suku Bunga Sbi Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia, 2008.
USU Repository © 2009
Dimana: H
o
= tidak ada autokorelasi DW dl
= tolak H
o
ada korelasi positif DW 4- dl
= tolak H
o
ada korelasi positif du DW 4-du = terima H
o
tidak ada korelasi dl
≤ DW ≤ du = pengujian tidak dapat disimpulkan inconclusive 4- du
≤ DW ≤ 4- dl = pengujian tidak dapat disimpulkan inconclusive
3.7 Defenisi Operasional Variabel
