Menurut Algifari 2002 model regresi linier berganda memiliki beberapa asumsi, yaitu:
1. Non-multikolinieritas, artinya antara variabel independen yang satu dengan yang
lain dalam model regresi tidak saling berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna.
2. Homoskedastisitas, artinya varian semua variabel adalah konstan sama.
3. Non-autokorelasi, artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel dalam model
melalui tenggang waktu time log. Misalnya nilai suatu variabel saat ini akan berpengaruh terhadap nilai variabel lain pada masa yang akan datang. Menurut
model klasik ini tidak mungkin terjadi. 4.
Distribusi kesalahan error adalah normal.
3.7.1. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen Ghozali, 2005. Jika
terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas Santoso, 2000. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel
independen. Salah satu metode untuk mendeteksi adanya Multikolinieritas Santoso, 2000
sebagai berikut: 1.
Besaran VIF Variance Inflation Factor dan Tolerance Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah:
a. Mempunyai nilai VIF disekitar angka I
p d f Machine
I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
b. Mempunyai angka Tolerance mendekati I
2. Besaran korelasi antar variabel independen
Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah a.
Koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah di bawah 0,5. Jika korelasi kuat, maka terjadi problem multikolinieritas.
3.7.2. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika
varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika variance dari residual satu pengamatan
ke pengamatan yang lain berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas Ghozali, 2001.
Salah satu metode untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan analisis grafik scatterplot, dengan melihat ada tidaknya pola
tertentu pada grafik Santoso, 2000. a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik point-point yang ada membentuk suatu
pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka telah terjadi Heteroskedastisitas.
b. Jika tidak ada pola jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.
p d f Machine
I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
3.7.3. Uji Normalitas
