4.5.1 Uji Akar-Akar Unit Unit Roots Test dan Uji Derajat Integrasi
Dasar teoritis yang digunakan dalam menguji perilaku data tingkat inflasi dan tingkat suku bunga adalah Uji Akar Unit yang dikembangkan oleh Dickey
Fuller 1979-1981. Uji ini dilakukan untuk melihat validitas suatu data. Pengujian ini
diperlakukan untuk menghindari model lancung atau bias tidak efisien. Uji Akar-Akar Unit dan Derajat Integrasi ini menggunakan ADF Augmented Dickey
Fuller statistik untuk kurun waktu 1980-2008. Berikut ini merupakan hasil Uji Akar-Akar Unit untuk melihat apakah data
yang diperoleh stasioner dan melihat pada derajat atau orde diferensi ke berapa data yang diamati akan stasioner dengan menggunakan Uji Derajat Intergrasi.
Tabel 4.6 Hasil Estimasi ADF dan Derajat Integrasi Untuk Uji Akar Unit
Uji Akar Unit Derajat Integrasi
Variabel
ADF Critical Value
Stasioner
Inflasi -5,660154
-3,689194 I0
Tingkat Pengangguran
UN
-4.936821 -3.699871
I1
Catatan: = signifikan pada α=10 persen
= signifikan pada α=5 persen = signifikan pada α=1 persen
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil Uji Akar Unit Unit Root Test untuk tingkat inflasi stasioner pada derajat integrasi level atau pada
Universitas Sumatera Utara
I0. Artinya variabel tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini stasioner pada data tingkat level dengan tingkat signifikansi pada α= 1 persen.
Sedangkan variabel tingkat pengangguran stasioner pada derajat integrasi pertama atau pada I1. Artinya variabel tingkat pengangguran yang digunakan
dalam penelitian ini stasioner pada data tingkat first difference atau I1 dengan tingkat signifikansi pada α= 1 persen.
Hal ini dapat terlihat berdasarkan hasil ADF stasistik yang diperoleh untuk tingkat inflasi adalah sebesar -5,660154, sedangkan nilai kritis untuk tingkat
signifikansi 1 persen adalah sebesar -3.689194, tingkat signifikansi 5 persen adalah
-
2.971853, dan pada tingkat signifikansi 10persen adalah sebesar - 2.625121. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai ADF lebih besar daripada nilai
kritisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tingkat inflasi telah stasioner.
Berdasarkan hasil ADF statistik, diperoleh nilai untuk tingkat pengangguran sebesar -4.936821, sedangkan nilai kritis untuk tingkat signifikansi
1 persen adalah sebesar -3.699871, pada tingkat signifikansi 5 persen sebesar - 2.976263, dan tingkat signifikansi 10 persen sebesar -2.627420. hasil ini
menunjukkan nilai ADF yang lebih besar dari nilai kritisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tingkat pengangguran telah stasioner.
4.5.2 Uji Kausalitas Granger Granger causality Test
Kategori