gejala Heterokedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu. Jika membentuk pola tertentu maka telah terjadi gejala Heterokedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-
1
atau sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain, Masalah
ini timbul karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut
waktu atau time series karena “ gangguan” pada seorang individukelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada seorang individukelompok yang
sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari Autokorelasi.
Pada penelitian ini, uji Autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson, karena uji ini yang umum digunakan. Pengambilan keputusan ada tidaknya
Autokorelasi adalah sebagai berikut: 1.
Bila nilai Durbin-Watson DW terletak antara batas atas atau Upper Bound DU dan 4-DU, maka koefisien Autokorelasi sama dengan nol,
berarti tidak ada Autokorelasi. 2.
Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau lower Bound DL, maka koefisien Autokorelasi lebih besar dari nol, berarti ada
Autokorelasi positif.
Universitas Sumatera Utara
3. Bila nilai DW lebih besar daripada 4-DL maka koefisien
Autokorelasi lebih kecil dari nol, berarti ada Autokorelasi negative. 4.
Bila nilai DW terletak diantara batas atas DU dan batas bawah DL atau DW terletak antara 4-DU dan 4-DL, maka hasilnya tidak dapat
disimpulkan Ghozali, 2005.
2. Pengujian Hipotesis
Untuk menentukan hubungan yangberlaku antara pengaruh analisis likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas terhadap efektivitas pemberian kredit
pada PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk Divisi Mayapada Mitra Usaha unit Kampung Lalang Medan, maka analisis statistik yang digunakan adalah:
a. Untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel independent terhadap
variabel dependen, penelitian ini menggunakan persamaan Regresi Linear Berganda.
Model persamaannya adalah sebagai berikut:
Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6
Keterangan: Y= Variabel dependen, dalam hal ini tingkat efektivitas pemberian kredit.
a= Koefisien penentu yang menyatakan perubahan rata-rata variabel dependen Y untuk setiap perubahan variabel independent X sebesar
satu atau disebut konstanta. X
1
= Variabel Independen Current Ratio X
2
= Variabel independen Cash Ratio X
3
= Variabel independen ROA
Universitas Sumatera Utara
X
4
= Variabel independen ROE X
5
=Variabel independen Debt to Equity Ratio X
6=
Variabel Independen Debt to Asset Ratio B1, b2, b3, b4, b5, b6 = Koefisien regresi
b. Uji Hipotesis, pengujian hipotesis secara statistic dilakukan dengan
menggunakan:
a Uji t Statistik.
Uji t ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel- variabel dependen parsial individu. Dalam uji t digunakan
hipotesis sebagai berikut: H
: b1, b2 = 0, artinya likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap efektivitas
pemberian kredit. H
a
: b1, b2 ≠ 0, artinya analisis likuiditas, rentabilitas, dan
solvabilitas secara parsial mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pemberian kredit.
b Uji F Statistik.
Uji F ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
Dalam uji F dilakukan hipotesis sebagai berikut: Ho: b1 = b2 = 0, artinya variabel analisis likuiditas, rentabilitas,
dan solvabilitas secara bersama-sama terhadap efektivitas pemberian kredit.
Universitas Sumatera Utara
Ha: b1 ≠ b2 ≠ 0, artinya variabel analisis likuiditas, rentabilitas, dan
solvabilitas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pemberian kredit pada PT. Bank Mayapada
Internasional, Tbk Divisi Mayapada Mitra Usaha Unit Kampung Lalang Medan.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Data Penelitian
4.1 Sejarah PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
