3.4.5 Uji Asumsi Klasik
Persamaan regresi tersebut harus bersifat BLUE Best Linier Unbiased Estimator, artinya pengambilan keputusan uji F dan uji t tidak
boleh bias. Untuk menghasilkan yang BLUE maka harus dipenuhi diantara tiga asumsi dasar yang tidak boleh dilanggar oleh regresi linier, yaitu :
1. Tidak boleh ada Autokorelasi
2. Tidak boleh ada Multikolinieritas
3. Tidak boleh ada Heterokedasitas
Apabila salah satu dari ketiga asumsi dasar tersebut dilanggar, maka persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE Best
Linier Unbiased Estimator, sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t menjadi bias.
1. Autokorelasi
Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai “korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data
deretan waktu” Gujarati, 1995 : 201. Perlu diketahui bahwa pada penelitian ini tidak menggunakan uji autokorelasi karena data yang
digunakan bukan data time series. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi linear ada korelasi kesalahan
penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya.
Pendektesian autokorelasi dalam penelitian ini tidak dilakukan karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang tidak
berdasarkan waktu urut time series. Santoso, 2000: 216.
2. Multikolinieritas
Uji multikolinieritas adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Deteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari
besaran VIF Varians Inflation Factor, yang dapat dihitung dengan : VIF =
1 Tolerance
Kriteria pengujinya : 1.
Jika besaran VIF 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 2.
Jika besaran VIF 10 maka terjadi multikolinieritas.
3. Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke
pengamatan lainnya. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka disebut terdapat heteroskedastisitas.
Metode regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastistitas. Ghozali, 2001 : 60. Sedangkan kriteria pengujiannya adalah:
a. Nilai probabilitas 0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas.
b. Nilai probabilitas 0,05 berarti terkena dari heteroskedastisitas.
3.4.6 Pengujian Hipotesis Uji F
Kategori