1. Home
  2. Ekonomi & Keuangan

Uji Normalitas Uji Autokorelasi

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

“uji ini berguna untuk tahap awal dalam metode pemilihan analisis data. Jika data normal, gunakan statistik parametrik dan jika data tidak normal gunakan statistik non parametrik atau lakukan treatment agar data normal” Erlina 2008:104. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. 1 Analisis Grafik Cara yang digunakan adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotnya data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 2 Analisis Statistik Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data adalah uji Kolmogorov-Smirnov K- S dengan α = 5 ketentuannya adalah: a Nilai Sig. 0,05, maka data tidak normal. b Nilai Sig. 0,05, maka data normal.s Universitas Sumatera Utara

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi akan muncul bila data yang dipakai adalah data runtut waktu time series. “Autokorelsi akan muncul bila data sesudahnya merupakan fungsi dari data sebelumnya atau dat sesudahnya memiliki korelasi yang tinggi dengan data sebelumnya pada data runtut waktu dan besaran data sangat tergantung pada tempat data tersebut terjadi.”Ghozali, 2005:175. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi bisa digunakan tes Durbin Watson DW. Deteksi autokorelasi dengan cara ini dimulai dengan menghitung nilai d, setelah nilai d diketemukan maka tahapan berikutnya adalah menentukan nilai du dan dl dengan menggunakan table Durbin Watson. Kriteria : du d 4-du = Tidak ada autokorelasi d dl = Terdapat autokorelasi positif d- 4-dl = Terdapat autokorelasi negatif dl d du = Tidak ada keputusan tentang autokorelasi 4-du d 4-dl Tidak ada keputusan tentang autokorelasi Hadi, 2006:176 “salah satu cara untuk mengatasi adanya masalah autokorelasi bila ada adalah dengan cara menambahkan satu variabel baru, yaitu variabel lag – 1” Hadi, 2006:176.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dokumen yang terkait

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Rasio Profitabilitas pada Perusahaan Go Public (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

6 99 88

Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011

0 46 93

Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan Perbankan yang Telah Go Public.

1 83 82

Penerapan Prinsip-Pprinsip Good Corporate Governance, Khususnya Prinsip Keterbukaan Dalam Proses Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Di Lingkungan Bumn Perkebunan (Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero))

2 74 145

Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) (Studi Pada Kantor PTPN III (Persero) Tanjung Morawa)

10 50 131

Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Rasio Profitabilitas Perusahaan di BEI

0 4 38

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TELAH GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI).

1 7 95

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN GO-PUBLIC DI INDONESIA.

0 0 5

PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 19

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Rasio Profitabilitas pada Perusahaan Go Public (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

0 0 11