c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode
t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 sebelumnya. Jenis pengujian yang biasa digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi
dikembangkan oleh J. Durbin dan G. Watson yang disebut statistik Durbin-Watson. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai d
dari hasil perhitungan dengan nilai dl dan du.
Tabel 4.5. Kriteria Pengambilan Keputusan
Hipotesis Nol Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada autokorelasi positif
Tidak ada korelasi negatif Tidak ada korelasi negatif
Tidak ada autokorelasi positif atau negative
Tolak No decision
Tolak No decision
Tidak ditolak 0 dw dl
dl ≤ dw ≤ du
4 – dl dw 4 -dl 4 – du
≤ dw ≤ 4 – dl du dw 4 – du
Sumber : Situmorang, dkk 2008:104 Keterangan = dw = durbin watson
dl = batas bawah du = batas atas
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
Universitas Sumatera Utara
1 .584
a
.341 .310
4.78977 2.045
Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan nilai statistik Durbin- Watson DW sebesar 2.024, yang menyatakan du DW 4 – du 1,701
2,045 4 – 1,701. Dari uji statistik ini dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi positif atau negatif pada model regresi.
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual. Untuk mengetahui
adanya heteroskedastisitas dalam model regresi, dapat dilihat dari grafik Scatterplot dan uji Glesjer.
1 Grafik Scatterplot
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.3 Scatterplot
Grafik scatterplot dalam Gambar 4.3. menunjukkan bahwa titik- titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di
bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
2 Uji Glesjer
Uji Glesjer dilakukan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil uji Glesjer terdapat pada Tabel
4.7. berikut:
Tabel 4.7 Uji Glesjer
Universitas Sumatera Utara
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant
2.969 1.366
2.174 .033
PDRB -.006
.035 -.035
-.184 .854
PAD .193
.773 .043
.249 .804
Dana Perimbangan .153
.493 .059
.310 .757
Hasil uji menunjukkan koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan yaitu P
DRB = 0 . 8 5 4 α =
0,05, PAD = 0,804 α = 0,05, Dana Perimbangan = 0,757 α = 0,05. Maka dapat disimpulkan pada model regresi tidak terdapat
heteroskedastisitas.
3. Uji Hipotesis
Kategori