Karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya.
9
Untuk memeriksa
ada tidaknya
autokorelasi dapat
menggunakan uji Durbin-Watson dan uji Breusch-Godfrey uji Langrange-Multiplier. Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji
Breusch-Godfrey uji Langrange-Multiplier. Dalam uji ini, yang diperhatikan adalah nilai probability dari ObsR-squarednya. Bila nilai
probability α 0.05, maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Namun, apabila data mengandung autokorelasi, data harus
segera diperbaiki agar model tetap dapat digunakan. Untuk mengatasinya, harus diestimasi dengan diferensi tingkat satu, dengan
memasukkan persamaan dy c dx.
10
2. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh atau hubungan variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Model
regresi berganda atau model regresi majemuk merupakan suatu model regresi yang terdiri atas lebih dari satu variabel independen. Bentuk
persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Y =
β β1x1 + β2x2 +β3x3 +β4x4 + e
9
Wing Wahyu Winarno, Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, h. 5.24-5.25.
10
Ibid., h. 5.31.
Keterangan : Y = Deposito Mudharabah
β = Konstanta
β1 = Koefisien IHSG x1 = IHSG
β2 = Koefisien harga emas x2 = harga emas
β3 = Koefisien biaya promosi x3 = Biaya promosi
β4 = Koefisien rasio FDR X4 = FDR
e = Error
a. Uji Simultan Uji F
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan untuk model penelitian mempunyai pengaruh atau
tidak secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil uji F-statistik
pada hasil regresi dengan F-tabel. Jika nilai F-statistik F-tabel, maka H
ditolak dan H
1
diterima. Dengan kata lain, terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Sebaliknya, jika
nilai F-statistik F-tabel, maka H diterima dan H
1
ditolak. Dengan kata lain, tidak terdapat hubungan antara variabel dependen dan
variabel independen.
11
b. Uji Parsial Uji T
Uji T dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t
dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil uji t-statistik pada hasil regresi dengan t-tabel. Jika nilai t-statistik t-tabel, maka
H ditolak dan H
1
diterima. Dengan kata lain, terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Sebaliknya, jika
nilai t-statistik t-tabel, maka H diterima dan H
1
ditolak. Dengan kata lain, tidak terdapat hubungan antara variabel dependen dan
variabel independen.
12
c. Uji Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi R
2
atau R
2
adjusted ini menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel
terikat [proporsi persen] variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan
11
Shochrul R. Ajija,dkk. Cara Cerdas Menguasai Eviews, h.34.
12
Ibid., h.34.
