3.6.1 Metode Analisis Regresi SederhanaLeast Square
Regresi sederhana dilakukan dengan mengestimasi regresi dua variable yang terdiri dari 1 satu variable terikat dan 1 satu variable bebas.
�����
�
= � + ����
�
+ �
Dimana: �����
�
= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita ���
�
= Total Fertility Rate 1.
Uji-t
Uji t-statistik merupakan suatu pengujian secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan
menganggap variabel lainnya konstan. Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut: H
: b
i
= b ....................................................... b = 0 tidak ada pengaruh H
a
: b
i ≠
b ........................................................... b ≠ 0 ada pengaruh
Uji-t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat, dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.Tanda + dan minus -
menunjukkan arah hubungan yang terjadi, apakah perubahan variabel terikat searah positif dengan perubahan variabel bebas atau berlawanan arah negatif.
Untuk menentukan t-tabel ditentukan tingkat signifikansi 5 dengan derajat kebebasan df = n – k – 1 dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel termasuk
intersep dengan kriteria uji sebagai berikut : a.
Jika t-hitung t- tabel α, n–k1, maka H
ditolak atau menerima H
a.
b. Jika t-hitung t-
tabel α, n–k–1, maka H diterima atau menolak H
a.
2. Determinasi Adjusted R
2
Universitas Sumatera Utara
Untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi Adjusted R
2
.Nilai koefisien determinasi dapat menjelaskan kebaikan dari regresi dalam memprediksi variabel
dependen.Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen.
3.6.2
Uji Akar Unit Unit Root Test
Uji akar unit dari Dickey Fuller maupun Phillips-Perron adalah untuk melihat stasioneritas data time series yang diteliti dengan menggunakan Eviews versi 6.0. Adapun dari
uji Augmented Dickey Fuller ADF dapat dinyatakan sebagai berikut : ��
�
= �
+ ��
�−1
+ � �
1
��
�−1+1 �
�=1
+ �
�
Sedangkan untuk uji Phillip-Perron PP adalah: ��
�
= �
�
+ ��
�−1
+ �
�
Dimana: D
= perbedaan atau diferensi Y
= variabel yang diamati pada tingkat periode tertentu β = operasi kelambanan waktu kedua
Kedua uji dilakukan dengan hipotesis null γ = 0 untuk ADF dan λ = 1 untuk PP. Stasioner tidaknya data didasarkan pada perbandingan nilai statistik ADF dan PP yang diperoleh
dari nilai t hitung koefisien γ dan λ dengan nilai kritis statistik dari Mackinnon maka data tersebut stasioner dan sebaliknya maka data tidak stasioner.
Universitas Sumatera Utara
3.6.3 Uji Kointegrasi Cointegration Test
Kategori