Uji Penyimpangan Asumsi Klasik .1 Uji Multikolinearitas

4.6.3 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 4.6.3.1 Uji Multikolinearitas Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terdapat korelasi variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas diantara variabel-variabel bebasnya. Hal ini dapat terlihat dari setiap koefisien masing-masing variabel sesuai dengan hipotesa yang sudah ditentukan. Dari model analisis: LogY= α + β 1 Log X 1 + β 2 LogX 2 + β 3 LogX 3 + µ.............1 R 2 = 0,624812 Kesempatan Kerja= f PDRB, Inflasi dan Investasi. Kemudian dilakukan pengujian diantara masing-masing variabel bebas, hal ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara masing-masing variabel bebas sehingga diperoleh hasil analisis regresi variabel bebasnya sebagai berikut : a. PDRB X1=F Inflasi X2, Investasi X3 LogX 1 = α + β 2 LogX 2 + β 3 LogX 3 + µ........................2 R 2 = 0,247918 Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variable independen, karena R 2 persamaan 2 lebih kecil dari R 2 persamaan 1, yaitu 0.247918 0,624812. b. Inflasi X2=F PDRB X1, Investasi X3 LogX 2 = α + β 1 LogX 1 + β 3 LogX 3 + µ........................3 R 2 = 0,106364 Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variable independen, karena R 2 persamaan 3 lebih kecil dari R 2 persamaan 1, yaitu 0,106364 0,624812 c. Investasi X3=F PDRB X1, Inflasi X2 LogX 3 = α + β 1 LogX 1 + β 2 LogX 2 + µ........................4 R 2 = 0,295526 Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variable independen, karena R 2 persamaan 4 lebih kecil dari R 2 persamaan 1, yaitu 0,295526 0,624812.

4.6.3.2 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan gangguan pada fungsi regresi berupa korelasi diantara faktor gangguan error term. Autokorelasi dapat diketahui melalui uji Durbin-Watson D-W Test, yaitu pengujian yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi dalam model estimasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji D-W adalah sebagai berikut: 1 Menentukan hipotesis yang akan diuji. 2 Penentuan level pengujian di mana α = 5 3 Penentuan statistik pengujian Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson Uji D-W 1 Hipotesa H : ρ = 0 H 1 : ρ ≠ 0 2 K = 3 dan n = 20 α = 5 d u = 1,67 dan d l = 0,99 4-d u = 2,33 dan 4-d l = 3,01 3 Kriteria: Tolak Ho yang mengatakan tidak ada autokorelasi positif, bila nilai DW statistik terletak antara 0 DW d l. Tolak Ho yang mengatakan tidak ada autokorelasi negatif, apabila nilai DW statistik terletak antara 4-d 1 DW 4. Terima Ho yang mengatakan tidak ada autokorelasi negatif atau autokorelasi positif, bila nilai DW statistik terletak antara d u DW 4-d u. Tidak ada kesimpulan incloncusive bila d i ≤ DW ≤ d u . Tidak ada kesimpulan incloncusive bila d u ≤ DW ≤ 4-d i . 4 Kesimpulan Berdasarkan hasil regresi, diperoleh bahwa D-W statistik = 2,21. Berada pada posisi d l DW d u . Ini berarti tidak ada kesimpulan pada tingkat kepercayaan 95 α = 5. Inconclusive Inconclusive Auto + Auto - Ho diterima 0 1,03 1,67 2,33 2,97 Gambar 4.5. Kurva Durbin-Watson Berdasarkan hasil regresi dapat diperoleh bahwa DW- hitung =2,21berada pada posisi du DW 4-du 1,67 2,21 2,33.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokolerasi dalam pengujian dengan tingkat kepercayaan 95.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN