3.4.2. Uji Hipotesis
a. Melakukan uji F untuk melihat significant tidaknya pengaruh variabel-
variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dengan ut:
1. ikan
ikan
ah n – k – 1 dengan confident interval sebesar 95.
ara
simultan variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
Gambar 3.1. Kurva DistribusiPenerimaan Hipotesis Secara Simultan
Ho ditolak
langkah pengujian sebagai berik Merumuskan Hipotesis
H :
1
=
2
=
3
= 0 …. tidak ada pengaruhtidak signif H
:
1
2
3
0 …. ada pengaruhtidak signif 2.
Menentukan Level of Significant a sebesar 5. 3.
Menghitung nilai F
hitung
dengan F
tabel
dengan ketentuan sebagai berikut: derajat bebas pembilang adalah k dan derajat bebas
penyebut adal Keterangan:
n = jumlah sample
k = jumlah parameter regresi
a Apabila F
hitung
F
tabel
maka Ho ditolak Hi diterima, artinya sec simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
b Apabila F
hitung
F
tabel
maka Ho diterima Hi ditolak, artinya secara
Ho diterima T tabel
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
b. Melakukan uji untuk menguji tingkat significant pengaruh beberapa
enggunakan langkah-langkah: 1.
aruh
3. Menghitung n
variabel secara parsial. Dengan m Merumuskan hipotesis
H :
1
=
2
=
3
= 0 …. tidak ada peng Sumber : Supranto, 2001, Ekonometrik, Buku Satu, FEUI, Jakarta hal. 152.
H :
1
2
3
0 …. ada pengaruh 2.
Menentukan Level of Significant a sebesar 5. ilai t
hitung
dengan menggunakan persamaan:
Se
1 hitung
t
1
………………………….….. Sulaiman, 2004 : 87
dan Hi diterima, yang
tinya ada
dak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan keterangan:
1
= Koefisien regresi variabel
Se =
Standart Error koefisien regresi 4.
Membandingkan t
hitung
t
tabel
Ho ditolak artinya 95 kaidah keputusannya adalah:
a Bila t
hitung
t
tabel
maka Ho ditolak Hi diterima, yang ar pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
b Bila t
hitung
t
tabel
maka Ho diterima dan Hi ditolak, yang artinya ti
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Gambar 3.2. Kurva Distribusi PenolakanPenerimaan Hipotesis Secara Simultan
Sumber : Supranto, 2001, Ekonometrika, Buku Satu, FEUI, Jakarta hal. 152. c.
sanakan operasi Regresi linier us dipenuhi:
ultikolinearitas. 1.
rderetan atau berdekatan kalau datanya cross sectional. Gujarati, 1995 : 201.
- t
tabel
Daerah Permintaan Ho
t
tabel
Daerah Penolakan Ho
Daerah Penolakan
Ho
Uji BLUE Best Linier Unbiased Estimator Persamaan regresi harus bersifat BLUE artinya pengambilan melalui uji F
dan uji t tidak boleh bisa. Tetapi untuk melak tersebut diperlukan asumsi yang har
a. Tidak terjadi auto korelasi.
b. Tidak terjadi heterokedastisitas.
c. Tidak terjadi m
Autokorelasi Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi yang antara anggota observasi
yang terletak berderetan secara dalam bentuk waktu jika datanya time series atau korelasi antara tempat yang be
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Metode Durbin Watson dalam mendeteksi autokorelasi menggunakan rumus:
N t
1 t
2 t
N t
2 t
2 1
t t
e e
e d
Keterangan: d
: Nilai Durbin Watson
e
t
: Residual pada waktu ke – t
e
t – 1
: Residual pada waktu ke t – 1 satu periode sebelumnya
n :
Banyaknya data Gambar 3.3. Daerah Keputusan Uji Durbin Watson
Sumber: Gujarati, 1995, Basic Ekonometrik Edisi ke-3, Hal. 216.
2. Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah adanya hubungan yang sempurna antara sempurna antara semua atau beberapa variabel eksplanatori dalam model regresi
yang dikemukakan Gujarati, 1995 : 157
Tidak ada Autokorelasi Positif
dan Negatif Daerah Keragu-
raguan Daerah Keragu-
raguan Ada
Autokorelasi Positif
Ada Autokorelasi
Negatif
dL dU
2 4
‐dU 4
‐dL 4
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dengan ciri-ciri : a
Kolineriti sering ditandai dengan nilai R
2
yang tinggi. b
Koefisien korelasi sederhana tinggi. c
Nilai F
hitung
tinggi signifikan.
3. Heterokedastisitas
Pada regresi linier nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan variabel bebas. Hal ini bisa diketahui berdasarkan pengujian korelasi Rank Spearman
antara residual dengan seluruh variabel bebas.
Rumus rank Spearman adalah :
1 N
N d
6 1
r
2 2
i 8
…………………………… Gujarati 1995 : 177.
Dimana : d
i
= Perbedaan rank antara residual dengan variabel bebas ke-1 N = Banyaknya data
r
8
= rank Spearman
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kategori