4.3.1. Uji Asumsi Klasik
Tujuan utama menggunakan uji asumsi klasik adalah untuk mendapatkan koefisien yang terbaik linier dan tidak bias BLUE : Best Linier Unbiassed
Estimator. Uji asumsi klasik tersebut meliputi asumsi autokorelasi,
multikolinieritas dan heteroskedastisitas.
1. Uji Autokorelasi
Adanya Autokorelasi dalam model regresi artinya adanya korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Uji statistik yang digunakan
untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin Watson. Berikut ini hasil uji Durbin Watson :
Tabel 4.8 : Hasil Uji Durbin Watson
Model Summaryb
Model R
R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin- Watson
1 .858a 0.736
0.693 4,545.035 0.940
a. Predictors: Constant, X4, X2, X3, X1 b. Dependent Variable: Y
Sumber : data diolah, lampiran 2 Nilai DW Durbin Watson yang dihasilkan adalah sebesar 0,940
karena nilai DW Durbin Watson berada du 1,40 ≤ d0,940 ≤ 4 – du 4-
1,66=2,34, maka dapat disimpulkan bahwa antar residual kesalahan pengganggu terdapat korelasi atau model regresi linier berganda yang dihasilkan
terjadi autokorelasi. Salah satu alternatif untuk mengatasi model regresi linear yang terkena
gangguan autokorelasi adalah dengan memasukkan lag dari variabel terikat menjadi salah satu variabel bebasnya. Pada tahap interpretasi model, lag variabel
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
tidak usah diinterpretasikan karena hanya merupakan metode untuk menghilangkan gangguan autokorelasi saja. Firdaus,Muhammad, 2004. Adalah
sebagai berikut: Tabel 4.9. Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate Durbin-
Watson 1
.703a 0.494 0.409
4,710.06276 2.301
a. Predictors: Constant, X4, X2, X3, X1 b. Dependent Variable: Lag_Y
Sumber : data diolah, lampiran 3
Gambar 4.1.: Distribusi daerah keputusan Autokorelasi
Menolak Ho Daerah keragu- Daerah keragu- Menolak Ho Bukti auto raguan raguan bukti auto
Korelasi korelasi Positif negatif
Menerima Ho atau Ho kedua-duanya
0 D
L
D
U
2 4-D
U
4-D
L
4 1,40 1,66 2,301 2,34 2,6
Sumber : Gujarati, 1991 : 218.
Nilai DW Durbin Watson yang dihasilkan adalah sebesar 0,989 karena nilai DW Durbin Watson berada du 1,66
≤ d2,301 ≤ 4 – du 4-1,66=2,34,
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
maka dapat disimpulkan bahwa antar residual kesalahan pengganggu tidak terdapat korelasi atau model regresi linier berganda yang dihasilkan tidak terjadi
autokorelasi.
2. Uji Multikolinieritas
Kategori