Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance GCG bank bjb Tahun 2013
43
risiko likuiditas antara lain Maturity Profile, dan Core-Non Core Depo;
Pengukuran dan pengawasan risiko pasar dan risiko likuiditas melalui penetapan early warning indicator dan analisis skenario
kondisi likuiditas stress testing serta Laporan Market and Liquidity Risk Measurement, Mitigate, and Control;
Penyusunan laporan Root Cause of Credit Risk dan Credit Risk Dashboard yang memuat informasi tentang posisi portfolio
kredit, penyebab risiko kredit beserta rekomendasi yang diusulkan. Bank menggunakan aplikasi scoring dan rating
sebagai tools dalam rangka menunjang Keputusan Kredit serta pengembangan metodologi Limit NPL;
Pengukuran dan Pengembangan Infrastruktur Manajemen Risiko Operasional terdiri dari :
‐ Aplikasitools dalam penerapan kerangka pengukuran
Model Key Risk Indicator Bank; ‐
Aplikasi self assessment yang menghasilkan peta risiko untuk setiap unit kerja;
‐ Loss Event Database sebagai kumpulan data kejadian risiko
operasional yang terjadi pada seluruh unit kerja yang dapat menimbulkan kerugian baik bersifat finansial maupun non
finansial. Implementasi atas prosedur dan penetapan limit tercermin
dalam pengukuran risiko melalui tools Manajemen Risiko melalui perhitungan rating atau scoring atas pengajuan kredit,
tools penilaian kelayakan credit line dan forex line, maturity profile, dan perhitungan rating atas perusahaan asuransi
rekanan, pengkajian dalam setiap produk serta aktivitas baru mencakup pengkajian terhadap eksposur risiko bank sesuai
manajemen portofolio untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bank tidak melebihi kekuatan permodalan.
2.4.3 Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan
Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
1 Dalam rangka melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan
pemantauan risiko, Divisi Manajemen Risiko melakukan beberapa hal sebagai berikut :
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance GCG bank bjb Tahun 2013
44
Bank melakukan identifikasi risiko terhadap produk dan kegiatan usaha bank termasuk untuk produk dan aktivitas baru beserta
pengembangannya ; Dilakukannya pelaporan Profil Risiko Bank secara individual dan
secara konsolidasi kepada Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1324DPNP tanggal 25 Oktober
2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian profil risiko dilakukan terhadap 8 delapan jenis risiko yang
melekat pada kegiatan usaha bank untuk dilaporkan kepada Bank Indonesia setiap periode 3 tiga bulanan.
2 Untuk menjamin keakuratan pengukuran dan pemantauan risiko,
Divisi Manajemen Risiko secara berkala melakukan review atas metodologi yang digunakan, diantaranya review atas metodologi
limit sektor industri, review atas Kebijakan Perkreditan Bank KPB, melakukan review atas metodologi perhitungan dan alur
perhitungan profil risiko, review pedoman pengukuran risiko pasar dan likuiditas, review pedoman pengukuran risiko pasar beserta
review penggunaan threshold yang terkandung di dalamnya untuk memastikan bahwa nilai yang digunakan sesuai dengan
kompleksitas bisnis dan kapabilitas bank : Melakukan review terhadap kebijakan dan Pedoman Manajemen
Risiko secara berkala minimal 1 satu tahun sekali atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Berkoordinasi dengan Satuan
Pengendalian Internal lainnya dalam rangka proses kaji ulang dan validasi atas pengembangan proses Manajemen Risiko yang
dilakukan ; Melakukan pengkajian atas permohonan review termasuk
kewenangan memutus transaksi bagi setiap level manajerial yang terkait. Pengkajian yang dikeluarkan bersifat rekomendasi
dalam rangka menjaga independensi Divisi Manajemen Risiko terhadap proses bisnis ;
Dalam rangka memenuhi aspek sistem informasi manajemen risiko, Divisi Manajemen Risiko melakukan pelaporan kepada
Direksi diantaranya : ‐
Pelaporan Root Cause of Credit Risk RCCR secara bulanan kepada
Direksi yang
ditujukan sebagai
informasi
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance GCG bank bjb Tahun 2013
45
perkembangan portofolio dan NPL kredit serta identifikasi atas penyebab terjadinya Non Performing Loan NPL;
‐ Pelaporan Transaksi Harian Dealing Room Treasury ;
‐ Pelaporan Risk Premium;
‐ Pelaporan Liquidity Risk Stress Testing ;
‐ Pelaporan Market and Liquidity Risk, Measurement, Mitigate
and Control ; ‐
Pelaporan Peristiwa Risiko beserta usulan langkah mitigasireview
dalam rangka
peningkatan proses
pengendalian internal bank; ‐
Pelaporan KDKE; dan ‐
Pelaporan Liquidity Risk Stress Testing ;
2.4.4 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
