Uji Heteroskedastisitas Uji Asumsi Klasik

Tabel 4.8 Uji Normalitas Berdasarkan Pendekatan Kolmogrov-Smirnov Sumber : Output SPSS April 2015 Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig2-tailed dari Rational Advertising yang melakukan Keputusan Pembelian Konsumen adalah sebesar 0,589 lebih besar dari 0,05 dan nilai Kolmogrov-Smirnov Z adalah sebesar 0,773 lebih kecil daripada 1,97 yang berarti variabel residual berdistribusi normal dan tidak ada perbedaan antara distribusi teoritik empiric atau dengan kata lain data dikatakan normal

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama diantara anggota grup tersebut. Jika varians sama, dan ini yang seharusnya terjadi maka dikatakan ada homokedastisitas. Sedangkan jika varians tidak sama dikatakan terjadi heterokedastisitas. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 68 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.15487323 Most Extreme Differences Absolute .094 Positive .083 Negative -.094 Kolmogorov-Smirnov Z .773 Asymp. Sig. 2-tailed .589 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Dalam melakukan pengujian heteroskedastisitas, dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, melalui analisis grafik dengan cara membaca grafik Scatterplot, dimana tidak terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titik meyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Kedua, melalui analisis statistik yang dilakukan melalui uji glejser, dimana tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempegaruhi variabel dependen.

1. Pendekatan Scatterplot

Sumber : Output SPSS April 2015 Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas melalui pendekatan Scatterplot

2. Uji Glejser

Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas malalui pendekatan Glejser Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta Constant 1.665 1.153 1.443 .154 PEKERJAAN_X1 .093 .066 .220 1.421 .160 KEADAAN_EKONOMI_X 2 -.027 .072 -.050 -.370 .713 GAYA_HIDUP_X3 -.059 .058 -.145 -1.016 .313 KEPRIBADIAN_X4 -.035 .053 -.095 -.660 .512 a. Dependent Variable: ABS_RES Sumber: Output SPSS Maret 2015 Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen absolut Ut. Dapat dilihat pada kolom Sig. Yang merupakan probabilitas signifikansi variabel, dimana probabilitas signifikansi variabel berada diatas tingkat kepercayaan 0,05 maka dapat disimpulkan model regresi ini tidak terindikasi heteroskedastisitas.

4.3.3 Uji Multikolinieritas