Pendekatan Efek Tetap Fixed Effect
untukmengetahui ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam data panel digunakan uji White dengan melihat pada nilai R
2
nya. Jika nilai probabilitas R
2
melebihi nilai kritis dengan α yang dipilih, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas, begitu pula sebaliknya.
d. Autokorelasi Model dikatakan memiliki autokorelasi jika error dari periode waktu time
series yang berbeda saling berkorelasi. Masalah autokorelasi ini akan
menyebabkan model menjadi tidak efisien meskipun masih tidak bias dan konsisten. Autokorelasi menyebabkan estimasi standar error dan varian
koefisien regresi yang diperoleh akan underestimated, sehingga R
2
akan besar serta uji t dan uji F akan menjadi tidak valid. Autokorelasi yang kuat dapat
menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan, untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melihat nilai dari
Durbin Watson
DW statistiknya yang dibandingkan dengan nilai dari tabel DW. Berikut merupakan kerangka identifikasi dalam menentukan ada
tidaknya autokorelasi.
Tabel 5 Kerangka identifikasi autokorelasi Nilai DW
Hasil 4-dlDW4
Tolak H , korelasi serial negatif
4-dlDW4-dl Hasil tidak dapat ditentukan
2DW4-du Terima H
, tidak ada korelasi serial duDW2
Terima H , tidak ada korelasi serial
dlDWdu Hasil tidak dapat ditentukan
0DWdl Tolak H
, korelasi serial positif
Sumber: Gujarati 2004