1. Home
  2. Ekonomi & Keuangan

Hasil Uji Heterokedastisitas Uji Autokorelasi

49

4.2.2.2 Hasil Uji Heterokedastisitas

Pengujian gejala heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Ada beberapa pengujian yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah heterokedasitas diantaranya adalah: 1. Melihat grafik nilai-nilai residu, salah satu cara untuk melihat ada tidaknya gejala heterokedastisitas adalah dengan melihat gambar scarter diagram nilai residu terhadap waktu atau terhadap satu dari lebih variabel-variabel bebas yang diduga sebagai penyebab heterokedastitas. Suatu model mengandung heterokedastisitas apabila nilai-nilai residunya membentuk pola sebaran yang meningkat, yaitu secara terus-menerus bergerak menjauhi garis nol. 2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasitas. Berikut ini dilampirkan grafik scatterplot untuk menganalisis apakah terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas dengan mengamati penyebaran titik-titik pada gambar. Universitas Sumatera Utara Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot Sumber: Data yang diolah penulis 2013 Dari hasil uji heterokedastisitas Scatterplot pada gambar 4.3 diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heterokedastisitas sehingga model regresi layak digunakan untuk melihat pengaruh arus kas operasi, investasi dan pendanaan dalam memprediksi harga saham pada perusahaan sektor industri makanan yang terdaftar di BEI. Universitas Sumatera Utara 51

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang lainnya, hal ini sering ditemukan pada data time series. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan nilai uji Durbin Watson. Untuk uji Durbin Watson memiliki ketentuan sebagai berikut: 1 Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif, 2 Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi, 3 Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,497 a ,247 ,195 2,24936 2,667 a. Predictors: Constant, LN_AktivitasPendanaan, LN_AktivitasInvestasi, LN_AktivitasOperasi b. Dependent Variable: LN_HargaSaham Sumber: Data yang diolah penulis 2013 Dari tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin watson adalah sebesar 2,667 angka ini terletak diatas +2 maka dapat disimpulkan bahwa ada autokorelasi negatif. Universitas Sumatera Utara

4.2.2.4 Uji Multikolinearitas

Dokumen yang terkait

Analisis Pengaruh Informasi Laporan Arus Kas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009-2011

3 96 83

Pengaruh Arus Kas Total, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi Dan Arus Kas Pendanaan Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)

7 61 91

Pengaruh Informasi Laba Akuntansi dan Komponen Arus Kas terhadap Harga Saham pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

6 62 111

PENGARUH INFORMASI KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS TERHADAP RETURN SAHAM (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

0 7 15

Pengaruh laporan arus kas dan likuiditas perusahaan terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI

0 8 82

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI.

1 4 28

PENGARUH ARUS KAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK Pengaruh Arus Kas Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

0 0 15

PENGARUH LABA BERSIH, KOMPONEN ARUS KAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI

0 1 19

PENGARUH INFORMASI LABA DAN ARUS KAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BEI

0 1 17

Pengaruh Komponen Arus Kas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Periode 2010 – 2012)

0 0 14