Pengujian Asumsi Klasik Metode Analisis Data

4.6. Metode Analisis Data

4.6.1. Pengujian Asumsi Klasik

4.6.1.1. Uji normalitas data Menurut Ghozali 2005: 89 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi atau variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Jika data yang diperoleh itu terdistribusi normal dan variansinya sama, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan alat statistik parametrik. Jika data yang diperoleh itu tidak terdistribusi normal danatau variansinya tidak sama, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan alat statistik nonparametrik. Pada penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak dapat dilihat dengan menggunakan grafik normal p_plot. Penelitian ini akan melakukan uji normalitas data dengan menggunakan grafik normal p_plot di mana data dikatakan normal bila gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Selain menggunakan grafik p_plot, pengujian normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov uji K-S. Jika tingkat signifikansinya lebih besar dari 0.05, maka data itu terdistribusi normal. 4.6.1.2. Uji multikolinearitas Menurut Ghozali 2005: 90 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. p d f Machine A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the “ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now Universitas Sumatera Utara Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya di atas 0.90, maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Kemiripan antarvariabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu model independen dengan variabel independen yang lain. Pada penelitian ini untuk mendeteksi terhadap multikolinearitas dengan melihat Variance Inflation Factor VIF pada model regresi. Menurut Nugroho 2005 “Deteksi multikolinearitas pada suatu model dapat dilihat bila nilai Variance Inflation Factor VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas VIF = 1Tolerance, dan bila VIF = 10 maka Tolerance = 110 = 0,1. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance”. 4.6.1.3. Uji heteroskedastisitas Menurut Ghozali 2005: 91 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual Y prediksi dan Y sesungguhnya yang telah distudentized. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu p d f Machine A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the “ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now Universitas Sumatera Utara bergelombang, melebir kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 4.6.1.4. Uji autokorelasi Menurut Ghozali 2005: 92 uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan Uji Durbin Watson, karena uji ini yang umum digunakan. Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat pertama first order autokorelasi dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut: a. Bila nilai Durbin-Watson DW terletak antara batas atas atau Upper Bound DU dan 4 – DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi. b. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau Lower Bound DL, maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif. c. Bila nilai DW lebih besar dari pada 4-DL, maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi negatif. d. Bila nilai DW terletak diantara batas atas DU dan batas bawah DL atau DW terletak antara 4-DU dan 4-DL, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. p d f Machine A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the “ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now Universitas Sumatera Utara

4.6.2. Pengujian Hipotesis