2
X
Y , artinya semakin tinggi tingkat investasi dalam negeri di sektor industri
maka akan berpengaruh positif terhadap PDRB sektor industri di Sumatera Utara, ceteris paribus.
3
X
Y , artinya semakin besar jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri
maka akan berpengaruh positif terhadap PDRB sektor industri di Sumatera Utara, ceteris paribus.
3.2. Alat Analisis
Dalam penelitian ini, penganalisaan data dilakukan dengan metode statistik menggunakan program Eviews 4.1.
3.2. Uji Kesesuaian Test of Goodnest of Fit
1. Koefisien Determinasi R
2
Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel indenpenden memberi penjelasan terhadap variabel dependen. Nilai R
2
berkisar antara 0 sampai 1 0 R 1. 2. Uji F-statistik
Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel indenpenden secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen.
Universitas Sumatera Utara
Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika F-hitung F-tabel, maka H
ditolak, yang artinya variabel indenpenden secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus :
F
=
1 1
2 2
k n
R k
R
Keterangan : R
2
= Koefisien
determinasi k =
Jumlah variabel
indenpenden n =
Jumlah sample
3. Uji t-statistik Uji t-statistik merupakan suatu pengujian secara parsial yang bertujuan untuk
mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan.
Nilai t-hitung dapat dihitung dengan menggunakan rumus :
t = Sbi
b bi
Keterangan : bi
= Koefisien variabel ke-i b
= Nilai hipotesis nil Sbi
= Simpangan baku dari variabel indenpenden ke-i
Universitas Sumatera Utara
3.5. Uji Penyimpangan Klasik
1. Multikolinearity
Multikolinearity adalah alat untuk mengetahui suatu kondisi, apakah terdapat korelasi variabel indenpenden di antara satu sama lainnya. Untuk mengetahui ada
tidaknya multikolinearity dapat dilihat dari nilai R
2
, F-statistik, t-hitung, serta standard error.
Adapun multikolinearity ditandai dengan : a.
Standard error tidak terhingga b.
Tidak ada satupun t-statistik yang signifikan pada α = 5, α = 10, α =
1. c.
Terjadi perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori. d.
R
2
sangat tinggi. 2. Autokorelasi
Autokorelasi terjadi apabila term of error µ dari periode waktu yang berbeda berkorelasi. Dikatakan bahwa term of error berkorelasi atau mengalami korelasi serial
apabila variabel ei.ej 0 untuk 1 j, dalam hal ini dapat dikatakan memiliki
masalah autokorelasi. Ada beberapa cara untuk mengetahui keberadaan autokorelasi, yaitu:
a. Dengan memplot grafik
b. Dengan Durbin-Watson D-W test.
D-hit =
t e
et et
2 2
1
Universitas Sumatera Utara
Dengan hipotesis sebagai berikut : H
o
: ρ = 0, artinya tidak ada autokorelasi.
H
a
: ρ ≠ 0, artinya ada autokorelasi.
Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel indenpenden tertentu diperoleh nilai kritis dl dan du dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk
berbagai nilai α. Hipotesis yang digunakan adalah :
Gambar 3.1 Uji D-W Statistik
Keterangan : H
: tidak
ada korelasi
Dw dl
: tolak
H ada korelasi positif
Dw 4 – dl : tolak H
ada korelasi negatif Du dw 4 – du
: terima H tidak ada korelasi
Dl dw du
: tidak bisa disimpulkan inconclusive 4 – du
dw 4 – dl : tidak bisa disimpulkan inconclusive
Universitas Sumatera Utara
3.7. Definisi Operasional
