Tabel 4.3 Uji Normalitas 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 90
Normal Parameters
a,,b
Mean .0000000
Std. Deviation .73060993
Most Extreme Differences Absolute
.106 Positive
.106 Negative
-.097 Kolmogorov-Smirnov Z
1.008 Asymp. Sig. 2-tailed
.262 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas melihat nilai tolerance atau variance inflation factor VIF. Jika tolerance lebih dari 10 atau VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak
ada multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 4.4, nilai tolerance variabel bebas tidak kurang dari 10 dan nilai VIF semuanya kurang
dari 10 yang berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error
Beta Tolerance
VIF 1
Constant .689
.199 3.455
.001 Economic Value Added
2.824E-14 .000
.058 .434
.666 .610
1.640 Market Value Added
1.345E-14 .000
.208 1.567
.121 .612
1.633 Board Independent
-.005 .005
-.114 -1.090
.279 .990
1.010 a. Dependent Variable: Return Saham
Berdasarkan pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikoliniearitas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai tolerance
setiap variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF ketiga variabel independen lebih kecil dari 10.
4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas
Untuk pengujian heteroskedastisitas, penulis menggunakan alat analisis grafik Scatterplot. Pada analisis grafik Scatterplot, deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas
dapat dilakukan dengan melihat jika tidak ada pola tertentu pada grafik Scatterplot seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak
terjadi heteroskedastisitas dengan kata lain homoskedastisitas. Hasil pengujian dapat ditunjukkan grafik scatterplot sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.4 Scatterplot
Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal tersebut
menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, sehingga model ini layak dipakai untuk memprediksi return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia berdasarkan masukan variabel independen yaitu economic value added, market value added,dan board independent.
Universitas Sumatera Utara
4.2.2.4 Uji Autokorelasi
