34
pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji yang lain.
3.9.1 Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan lonceng.
Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau ke kanan. Dengannya adanya tes
normalitas maka hasil penelitian bisa di generalisasikan pada populasi. Dalam pandangan statistik itu sifat dan karakteristik populasi adalah terdistribusi secara
normal Situmorang dan Lufti, 2014:100.
3.9.2 Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas berfungsi untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi
yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas.
Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED nilai prediksi dengan SRESID nilai residualnya. Model
yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar
kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji glejser, uji park atau uji white.
35
3.9.3 Uji Autokorelasi
Istilah autokolerasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam deret waktu
atau ruang seperti dalam croos section. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode
sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan
pengaganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini biasanya terjadi pada data time series. Karena gangguan pada satu data cenderung
mengganggu data lainnya. Situmorang dan Lufti, 2014:120. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan empat cara yaitu metode
grafik, the runs test, percobaan d dari Durbin-Watson, dan the Breusch-Godfrey BG Test. Dalam penelitian ini pengujian autokorelasi menggunakan metode the
runs test. Keputusan dapat dilihat melalui nilai Asymp.Sig. 2-tailed. Apabila di atas 5 berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.
3.9.4 Uji Multikolenieritas
Kategori