BAB III METODE PENELITIAN
III.1. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada fakor-faktor yang mempengaruhi permintaan investasi di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di
Indonesia dengan menggunakan metode ekonometrika dengan data sekunder yang bersifat kuantitatif dengan runtun waktu time series dari tahun 1985 – 2005.
III.2. Jenis dan Sumber Data
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan jenis data runtun waktu time series selama kurun waktu 1985-2005. Data
yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik BPS, Bank Indonesia BI. Data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan penelitian ini antara lain : tingkat suku
bunga dalam negeri, pendapatan nasional, juga sumber-sumber lain seperti : Jurnal- jurnal dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang releven dengan judul penulisan tesis
ini.
III.3. Model Analisis
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dapat membuktikan adanya pengaruh antara variabel bebas Independent Variable
24
Pardamean lubis : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan investasi di indonesia. USU e-Repository © 2008.
25
terhadap variabel terikat Dependent Variable, sebagai determinan terhadap permintaan investasi di Indonesia dan sekaligus untuk menguji hipotesis yang telah
dirumuskan, maka dibentuk model matematisnya sebagai berikut : INV = f IR ; NI ………………………………………………….. 3
Dari fungsi matematis tersebut dibentuk dalam model ekonometrika yakni sebagai berikut :
INV =
+
1
IR +
2
NI + ……………………………………… 4 Dari model ekonometrika tersebut kemudian dispesikasikan kedalam model semi-log,
kemudian dibuat kedalam bentuk lin-log, sebagai berikut INV
= +
1
IR +
2
Ln NI + ………………………………….. 5 Dimana :
INV : permintaan investasi Rupiah
IR : Suku bunga dalam negeri Persen
NI : Pendapatan Nasional Rupiah
Ln : Logaritma Natural
µ : Disturbance term
β : Konstanta
β
1
; β
2
: Koefisien Regresi
Pardamean lubis : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan investasi di indonesia. USU e-Repository © 2008.
26
III.4. Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Ordinary Least Square OLS dengan model semi-log, khususnya dengan
model lin-log. Hal ini dimungkinkan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan investasi di Indonesia selama kurun
waktu 1985 – 2005. Dan sebagai alat analisis yang digunakan untuk mengolah data tersebut adalah dengan bantuan Program Eviews 4.1.
III.5. Defenisi dan Batasan Operasional
Dalam penelitian ini devenisi dan batasan operasionalnya sebagai berikut : 1.
Permintaan Investasi INV, adalah penanaman modal yang dilakukan oleh sektor swasta nasional PMDN maupun swasta asing PMA di Indonesia dalam satuan
milyar rupiah. 2.
Suku bunga dalam negeri IR, adalah suku bunga simpanan berjangka interest rate of time deposits dari Bank Persero State Banks setiap tahunnya, dalam
satuan persen. 3.
Pendapatan Nasional National Income = NI adalah nilai akhir dari Produk Domestik Bruto PDB dengan harga berlaku, dalam miliyar rupiah.
Pardamean lubis : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan investasi di indonesia. USU e-Repository © 2008.
27
III.6. Uji Kesesuaian Test of Goodness of fit
1. Uji t-parsial partial test
Uji t-statistik merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan asumsi
variabel independen lainnya konstan. Dalam uji t ini digunakan hipotesis sebagai berikut :
H : b
1
= 0 H
A
: b
1
≠ 0 Dimana b
1
adalah koefisien variabel independen ke-i adalah nilai parameter hipotesis biasanya nila b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel X
1
terhadap Y. Bila nilai t
hitung
t
tabel
maka pada tingkat kepercayaan tertentu, H ditolak.
Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata terhadap variabel independen. Nilai t
hitung
diperoleh dengan rumus :
i i
hitung
Se t
β β
=
Dimana : β
i
= koefisien regresi variabel independen ke-i Se
β
i
= standard error dari variabel independen ke-i
Pardamean lubis : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan investasi di indonesia. USU e-Repository © 2008.
28
2. Uji-F Over all test
Uji F-statistik ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-samaserentak terhadap variabel dependen. Untuk
pengujian f-statistik digunakan hipotesa sebagai berikut : H
: b
1
= b
2
... = b
k
= 0 tidak ada pengaruh H
A
: b
1
≠ 0 ada pengaruh untuk i = l .... k Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F
hitung
dengan f
tabel
. jika f
hitung
F
tabel
maka H ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama
mempengaruhi variabel independen. Nilai F
hitung
dapat diperoleh dengan rumus :
1 1
2 2
k n
R k
R F
hitung
− −
− =
Dimana : R
2
= koefisien determinasi k = banyaknya variabel total yang diperkirakan, satu diantaranya unsur intercept
n = jumlah
sampel kriteria :
H diterima jika F-hitung F-tabel
H
A
diterima jika F-hitung F-tabel 3.
Koefisien Determinasi R
2
Untuk mengukur besarnya sumbangan variabel X
1
, X
2
dan X
3
terhadap variasi naik turunnya Y digunakan koefisien determinasi. Nilai R
2
digunakan antara 0
Pardamean lubis : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan investasi di indonesia. USU e-Repository © 2008.
29
sampai 1 0 R
2
1 semakin mendekati 1 berarti semakin tepat garis regresi untuk meramalkan nilai variabel terikat Y.
III.7. Uji Asumsi Klasik
Ada beberapa permasalahan yang akan terjadi dalam model regresi linier yang secara statistik permasalahan tersebut dapat mengganggu model yang telah
ditentukan, bahkan dapat menyesatkan kesimpulan yang diambil dari persamaan yang terbentuk. Untuk itu perlu melakukan uji penyimpangan asumsi klasik, yang terdiri
dari : Nachrowi dan Usman : 2005
III.7.1. Uji Multikolinieritas
Interprestasi dari persamaan regresi linier secara implasit bergantung pada asumsi bahwa variabel-variabel bebas dalam persamaan tersebut tidak saling
berkorelasi. Jika dalam sebuah persamaan terdapat multikolinieritas maka akan menimbulkan beberapa akibat, untuk itu perlu di deteksi multikolinieritas dengan
besaran-besaran regresi yang di dapat sebagai berikut : 1.
Variasi besar dari taksiran OLS 2.
Interval kepercayaan lebar karena variasi besar sehingga standar error besar yang berdampak pada inverval kepercayaan lebar.
3. Uji-t t rasio tidak signifikan
4. R
2
tinggi tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari uji-t.
Pardamean lubis : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan investasi di indonesia. USU e-Repository © 2008.
30
5. Terkadang nilai taksiran koefisien yang di dapat akan mempunyai nilai yang tidak
sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dapat menyesatkan interprestasi.
III.7.2. Uji Autokorelasi
Autokorelasi dapat didefenisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Dalam konteks regresi, model regresi linier
klasik mengansumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam distribusi. Dengan menggunakan lambang E µi, µj = 0 ;
≠ j. secara sederhana dikatakan bahwa model klasik mengansumsikan unsur gangguan yang berhubungan dengan
pengamatan lain yang manapun. Untuk mendeteksi adanya outokorelasi dalam model penelitian ini dilakukan
uji Lagrange Multiplier Test LM Test. Dengan membandingkan nilai X
2 hitung
dengan X
2 tabel
, dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 1.
Jika nilai X
2 hitung
X
2 tabel
, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan ditolak.
2. Jika nilai X
2 hitung
X
2 tabel
, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan tidak dapat di tolak.
III.7.3. Uji Linieritas
Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar. Apakah fungsi yang digunakan sebaiknya berbentuk linier,
kuadrat atau kubik. Apakah suatu variabel baru relevan atau tidak dimasukkan dalam
Pardamean lubis : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan investasi di indonesia. USU e-Repository © 2008.
31
model. Untuk uji linearitas dalam penelitian ini digunakan Uji Ramsey Ramsey RESET test, yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan f tabel. Kriteria
keputusannya sebagai berikut : 1.
Bila nilai F
hitung
F
tabel
, maka hipotesis yang menyatakan bahwa spesifikasi model yang digunakan dalam bentuk linier adalah benar ditolak.
2. Bila nilai F
hitung
F
tabel
, maka hipotesis yang menyatakan bahwa spesifikasi model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah benar tidak dapat ditolak.
III.7.4. Uji Normalitas
Asumsi model egresi linier klasik adalah bahwa faktor penggnggu µi mempunyai nilai rata-rata yang sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai
varian yang konstan. Dengan asumsi ini, OLS estimator atau penaksir akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan, seperti ketidakbiasaan dan mempunyai
varian yang minimum. Untuk dapat mengetahui normal atau tidaknya faktor pengganggu µi dilakukan dengan J-B test Jarque-Bera test. Uji ini menggunakan
hasil estimasi residual dan chisquare probability distribution, yaitu dengan membandingkan nilai JB
hitung
= X
2 hitung
dengan nilai X
2 tabel,
dengan kriterian keputusan sebagai berikut :
1. Bila nilai JB
hitung
nilai X
2 tabel,
maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual
µi adalah berdistribusi normal ditolak.
2. Bila nilai JB
hitung
nilai X
2 tabel,
maka yang menyatakan bahwa residual µi adalah
berdistribusi normal tidak dapat ditolak.
Pardamean lubis : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan investasi di indonesia. USU e-Repository © 2008.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Kategori