41
3.7.1. Uji Normalitas Data
Tujuan uji normalitas adalah mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal
Erlina, 2008: 102. Pengujian ini diperlukan karena untuk melakukan uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.
3.7.2. Uji Multikoliniearitas
Tujuan dilakukannya uji multikoliniearitas adalah melihat apakah model regresi memiliki korelasi antara variabel independen. Model regresi
yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoloniearitas dalam model
regresi dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, serta variance inflation factor VIF.
Jika nilai VIF 2, maka terjadi multikoloniearitas diantara variabel independen. Di samping itu suatu model dikatakan terdapat gejala
multikoloniearitas, jika korelasi di antara variabel independen 0.9 Erlina, 2008 : 105
3.7.3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan
kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya.
Universitas Sumatera Utara
42 Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi
masalah autokorelasi di antaranya dengan Uji Durbin Watson, karena uji ini umum digunakan. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya
autokorelasi adalah sebagai berikut Erlina, 2008 : 107 : 1. Bila nilai Durbit-Watson DW terletak antara batas atas atau
Upper Bound DU DAN 4 – DU, maka koefisien autokorelasi
sama dengan nol, maka tidak ada autokorelasi 2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau Lower
Bound DL, maka koefisien autokorelasi 0, berarti ada autokorelasi positif
3. Bila nilai DW lebih besar daripada 4-DL, maka koefisien autokorelasi 0, berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak di antara batas atas DU dan batas bawah DL atau DW terletak antara 4-Du dan 4-DL, maka hasilnya
tidak dapat disimpulkan.
3.7.4. Uji Heteroskedatisitas
Kategori