metode analisis regresi dalam pengujian hipotesis, terlebih dahulu diuji apakah model tersebut memenuhi asumsi klasik atau tidak.
1. Uji Asumsi Klasik
Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.
a. Uji Normalitas Tujuan uji normalitas menurut Ghozali 2005:110 adalah untuk mengetahui
apakah dalam model regresi variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati
normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan kolmogrov
smirnov, dengan menggunakan tingkat signifikan 5 maka jika nilai Asymp. Sig. 2-tailed diatas nilai signifikan 5 artinya variabel residual berdistribusi normal.
Ada beberapa cara mengubah model regresi menjadi normal menurut Erlina 2007:106, yaitu:
1. lakukan transformasi data ke bentuk lainnya, dapat dilakukan dalam
bentuk logaritma natural, kemudian data diuji ulang berdasarkan asumsi normalitas,
2. lakukan trimming, yaitu membuang data outlier,
3. lakukan
winsorizing, yaitu mengubah nilai data yang outlier ke suatu nilai tertentu.
Universitas Sumatera Utara
b. Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali 2005:91 uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variable independen.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai
tolerance dan VIF dengan ketentuan bila VIF 10 terjadi masalah multikolinearitas yang serius.
Menurut Ghozali 2005: 95 cara mengobati multikolinearitas, yaitu : 1. menggabungkan data crossection dan time series pooling data,
2. keluarkan satu atau lebih variabel independen yang mempunyai korelas tinggi dari model regresi dan identifikasikan variabel independen lainnya
untuk membantu prediksi, 3. transformasi variabel, dapat dilakukan dalam bentuk logaritma natural dan
first difference atau delta.
c. Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka terjadi homokedastisitas dan jika berbeda disebut
heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Menurut Ghozali 2005: 109 cara memperbaiki model jika terdapat
heterokedastisitas dapat dilakukan dengan cara :
Universitas Sumatera Utara
1. melakukan transformasi dalam bentuk regresi dengan membagi model regresi dengan salah satu variabel independen yang digunakan dalam
model tersebut. 2. melakukan transformasi logaritma.
d. Uji Autokorelasi
