69
4.3.3. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang
lain Ghozali, 2006:105. Jika variance residual dari suatu pengamatan ke pengamatan laiannya tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda
disebut heterokedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan mengamati pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana
bila ada titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas
Pada gambar 4.3 mengenai grafik scatterplot di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta
tersebar baik diatas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini
Universitas Sumatera Utara
70
berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen.
4.3.4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya Ghozali, 2006:95. Untuk mengetahui adanya autokorelasi, digunakan metode Durbin
Watson DW Test. Hasil uji autokorelasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .869
a
.755 .720
.11354901 2.517
a. Predictors: Constant, UKDKOM, PROPER, LEV, SIZE, ROA, Media_EXP, PRKOM b. Dependent Variable: CED
Secara sederhana, suatu model dapat dinyatakan tidak terjadi gejala
autokorelasi, jika probabilitas nilai Durbin Watson 0.05 Wibowo,2012:106. Pada tabel di atas probabilitas nilai Durbin-Watson
adalah 2,517 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model tersebut tidak mengalami gejala autokorelasi.
Menurut Santoso 2010, dalam Fahrizal,2013:51, untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai
Durbin-Watson. Regresi yang bebas dari autokorelasi memiliki nilai
Universitas Sumatera Utara
71
autokorelsi diantara −2 sampai +2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa di dalam
model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.
4.4. Pengujian Hipotesis
Kategori