56
3.8 Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, obyek penelitian adalah Nilai Aktiva Bersih NAB Reksadana Syariah dari Reksadana Syariah yang terdaftar di Bapepam dan
obyek penelitian lain seperti Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah SBIS, Indeks Harga Saham Gabungan IHSG, dan Nilai Tukar Rupiah
pada periode 2011 hingga 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah SBIS, Indeks Harga Saham
Gabungan IHSG, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Nilai Aktiva Bersih NAB Reksadana Syariah periode 2011 hingga 2014.
3.9 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier digunakan untuk mempelajari dependen
dalam suatu fenomena. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis regresi linier berganda dikarenakan variable independennya lebih dari satu.
analisis data akan dilakukan dengan bantuan program SPSS.
3.9.1 Uji Asumsi Klasik
Uji ini berguna untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam regresi menunjukkan hubungan yang disignifikan dan
representatif maka model yang digunakan tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan antara lain:
3.9.1.1 Uji Normalitas
Menurut Ghozali 2006 : 110 uji normalitas adalah “uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model
Universitas Sumatera Utara
57
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak”. Untuk mendeteksi apakah residual
berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji statistik menggunakan uji Kolmogrove Smirnov, dengan kriteria
pengujian : 1.
Angka signifikan 0,05 maka data berdistribusi normal. 2.
Angka signifikan 0,05 maka data berdistribusi tidak normal.
3.9.1.2 Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali 2006 : 91 uji multikolinearitas adalah “uji yang bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas Independen”. Model regresi yang baik seharusnya tidak
terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel - variabel ini
tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel
independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas
didalam model regresi adalah dengan cara melihat nilai Tolerence dan nilai Variance Inflation Factor VIF. Jika
nilai Tolerance lebih dari 0,10 berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95. Jika nilai
Universitas Sumatera Utara
58
Variance Inflation Factor VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas.
3.9.1.3 Uji Heteroskedasisitas
Uji heterokedastisitas Menurut Ghozali 2006 : 105 uji heteroskedastisitas adalah “uji yang bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Jika
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut Heterokedastisitas. Model yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada
beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot. Dasar
analisis yang digunakan adalah : a.
Jika ada pola tertentu, seperti titik - titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur
bergelombang, melebar kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas.
b. Jika ada pola yang jelas, serta titik - titik yang ada
menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
59
3.9.1.4 Uji Autokorelasi
Kategori