Khususnya pasal 2 3 point 5 f. kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi tinggal hanya tahap pengaturan kawasan berikay, sedangkan bidang perizinan
kewenangannya telah diserahkan kepada pemerintah Kota Medan. Kawasan ini masih relative baru, namun diharapkan dapat tumbuh dan berkembang di masa
datang.
4.10 Analisis Data
Sebelum dilakukan Granger Causality Test, maka terlebih dahulu dilakukan uji akar-akar unit dan derajat integrasi untuk mengetahui apakah data
yang digunkan terbebas dari model yang lancung atau bias. Untuk menguji kevalidan data tersebut maka dapat dilakukan melalui pendekatan Augmented
Dickey-Fuller ADF statistik. Berikut ini akan dilakukan pengujian data melalui pendekatan tersebut:
4.10.1 Uji Akar-Akar Unit Unit Root Test
Dasar teoritis yang digunakan untuk menguji prilaku data atas time series data, yakni variabel investasi I dan pertumbuhan ekonomi Y di Medan adalah
uji akar-akar unit unit Root Test dan Uji Derajat Integrasi yng dikembangkan oleh Dickey dan Fuller,1979. Pengujian validitas data ini harus dilakukan untuk
menghindari model yang lancung dan bias tidak efisien .
Untuk uji akar-akar unit dan integrasi ini menggunakan Augmented Dickey Fuller ADF statistik untuk
kurun waktu 1988-2007. Berikut ini hasil uji ADF:
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.9 Hasil Estimasi dan Derajat Integrasi Untuk Uji Akar-Akar Unit Uji Akar Unit
Derajat Integrasi
Y -4.271262 -3.920350
Variabel ADF Critical Value
I -5.791298 -3.857386 1
Stationer
Sumber : lampiran 2 Catatan : : Signifikan pada α = 1
: Signifikan pada α = 5 : Signifikan pada α = 10
Pada hasil estimasi uji akar-akar unit dan uji integrasi seperti pada tabel 4.9 diatas, maka dengan memperhatikan nilai statistik ADF yang lebih besar dari
nilai kritisnya maka data dikatakan stasioner, dimana untuk pertumbuhan ekonomi pada data second difference dan untuk investasi pada tingkat level, kesemua data
dengan tingkat
signifikansinya pada α = 1.
4.10.2 Uji Kointegrasi Cointegration Test
Uji Kointegrasi dilakukan unutk melihat hubungan jangka panjang dari variabel-variabel yang diteliti sehingga hasil estimasi dari penelitian ini dapat
digunakan untuk melihat hubungan keseimbangan jangka panjang.
Tabel 4.10 Hasil Uji Kointegrasi dengan Metode Johansen
Hypothesized Trace
0.05 No. of CEs
Eigenvalue Statistic
Critical Value Prob. None
0.543088 17.04231
15.49471 0.0290
At most 1 0.196858
3.726805 3.841466
0.0535 Dari hasil Uji Kointegrasi di atas dapat dilihat bahwa nilai tracer statistik
lebih besar dari critical value pada α = 5. Hal ini menunjukkan bahwa semua
variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki hubungan jangka panjang.
Universitas Sumatera Utara
Dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi Y dengan investasi I di Medan
selama kurun waktu penelitian.
4.10.3 Uji Granger Causality Granger Causality Test
