Normalitas Heteroskedastisitas Autokorelasi Multikolinearitas

1. Pengujian Asumsi Klasik

a. Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yaitu distribusi data dengan bentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau ke kanan Situmorang et al. Selain itu, uji ini akan dilakukan juga dengan menggunakan pendekatan grafik dan pendekatan Kolmogorv-Sminrnov.

b. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama di antara anggota grup tersebut. Jika varians sama, dan ini yang seharusnya terjadi, maka dikatakan ada homokedastisitas. Sedangkan jika varians tidak sama dikatakan terjadi heteroskedastisitas Situmorang et al. uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan grafik dan uji Glejser.

c. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika error antara beberapa observasi mengalami korelasi, maka kondisi ini disebut autokorelasi Situmorang et al. model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari auto korelasi. Gejala autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji Runs Test. Keputusan dari metode ini adalah tidak menolak hipotesis nol jika taksiran R berada pada jarak interval, dan menolak hipotesis nol jika taksiran R diluar batas interval. Universitas Sumatera Utara

d. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah variabel independen yang satu dengan yang lain dalam model regresi tidak saling berhubungan secara sempurna dan mendekati sempurna. Untuk mendeteksi gejala multikolinearitas, dapat dilakukan dengan melihat besarnya nilai tolerance dan VIF Variance Inflation Factor melalui program SPSS 16.00 for windows. Tolerance mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut: 1. tolerance 0,1 dan VIF 5, maka tidak terdapat multikolineritas. 2. tolerance 0,1 dan VIF 5, maka terdapat multikolineritas.

2. Pengujian Hipotesis

Model regresi yang telah memenuhi syarat asumsi klasik akan digunakan untuk menganalisis, melalui pengujian hipotesis sebagai berikut:

a. Uji Signifikansi Simultan Uji F