Uji Normalitas Uji Multikolinearitas Uji Heteroskedastisitas

21

3.7.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam Erlina 2011, ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu: 1. Analisis grafik Untuk melakukan pengujian normalitas dengan analisis grafik dapat dengan melihat grafik histogram dan normal probability plot. 2. Analisis statistik Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan nilai Z-skewness. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov K-S

3.7.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel independen satu dengan variabel independen lainnya. Frisch dalam Sudarmanto 2013:224 menjelaskan bahwa “istilah multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Ada tidaknya hubungan atau korelasi antarvariabel independen dapat diketahui dengan melihat nilai Tolerance. Jika nilai Tolerance lebih besar daripada 0,10, maka diindikasikan tidak terjadi gejala multikolineartitas, namun jika nilai Tolerance lebih kecil daripada atau sama dengan 0,10, maka diindikasikan terjadi gejala multikolinearitas. 22 Selain itu, gejala multikolinearitas juga dapat diketahui dengan memanfaatkan statistik korelasi Varian Inflation Factor VIF. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui apakah ada gejala ada tidaknya multikolinearitas adalah harga koefisien VIF untuk masing-masing variabel independen lebih besar daripada 10 atau tidak. Apabila harga koefisien VIF untuk masing-masing variabel independen lebih besar daripada 10, maka variabel tersebut diindikasikan memiliki gejala multikolinearitas.

3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain Erlina, 2011. Gujarati dalam Sudarmanto 2013:240 menjelaskan bahwa “apabila asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi, maka penaksir menjadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar.” Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser pada dasarnya dilakukan dengan meregresikan variabel- variabel independen terhadap nilai absolut residualnya. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi gejala heteroskedastisitas ada dua alternatif. Kedua alternatif tersebut yaitu harga koefisien t hitung dan koefisien signifikansi. Heteroskedastisitas tidak terjadi jika nilai t hitung t tabel , dan nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. 23 Heteroskedastisitas terjadi jika t hitung t tabel , dan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05.

3.7.1.4 Uji Autokorelasi