45
dan representatif maka model yang digunakan tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik regresi. Dengan pengujian ini diharapkan agar model regresi
yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bias.
3.9.1 Uji Normalitas
Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya memiliki
distribusi normal atau mendekati normal Ghozali, 2005:110. Pembuktian apakah data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak, bisa dilihat
pada Normal Probability Plot. Pada Normal Probability Plot data dikatakan normal jika ada penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal
dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sebaliknya, apabila data menyebar jauh dari garis diagonal maka model regresi tidak
memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas secara statistik dapat menggunakan alat analisis One
Sample Kolmogorov-Smirnov. Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut:
a Jika p0,05; maka distribusi data tidak normal b Jika p0,05; maka distribusi data normal
3.9.2 Uji Autokorelasi
Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 sebelumnya.
Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Alat analisis yang digunakan adalah uji Durbin-Watson. Untuk mengetahui terjadi atau
Universitas Sumatera Utara
46
tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik hitung Durbin-Watson pada perhitungan regresi dengan statistik
tabel Durbin-Watson. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dapat
ditentukan dengan melihat tabel berikut :
Tabel 3.4 Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi
DW Kesimpulan
1,08 Ada Autokorelasi
1,08 – 1,66
Tanpa Autokorelasi 1,66
– 2,34 Tidak ada Autokorelasi
2,34 – 2,92
Tanpa Kesimpulan Lebih dari 2,92
Ada Autokorelasi
Sumber : Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, 2005
Jika nilai Durbin-Watson tidak dapat memberikan kesimpulan apakah data yang digunakan terbebas dari autokorelasi atau tidak, maka
perlu dilakukan Run Test. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah random atau acak
Ghozali, 2005. Apabila tingkat signifikansi hasil uji Run Test dibawah α 0,05 maka didalam model terdapat autokorelasi. Tetapi apabila tidak
sign ifikan pada α 0,05 maka tidak terdapat autokorelasi.
Hipotesis yang diajukan dalam uji Run Test. H0 : residual random acak
H1 : residual tidak random
Universitas Sumatera Utara
47
3.9.3 Uji Heteroskedastisitas
