68
Tabel 3.2 Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson
Hipotesis Nol Keputusan
Jika
Tdk ada autokorelasi positif Tolak
0 d dl Tdk ada autokorelasi positif
No decision dl ≤ d ≤ du
Tdk ada autokorelasi negatif Tolak
4-dl d 4 Tdk ada autokorelasi negatif
No decision 4-du ≤ d ≤ 4-dl
Tdk ada autokorelasi, positif atau negatif Tdk ditolak
du d 4-du
3.5.2.4 Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
Imam Ghozali, 2006. Jika variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan berikutnya tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut
heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas dan tidak terjadi heterokedastisitas.
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan caramelihat Garafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat dependen dengan
residualnya. Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana
69
sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual Y prediksi-Y sesungguhnya yang telah di-studentize. Dasar analisis yaitu:
- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang
teratur bergelombang, melebar kemudian meyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena
jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Oleh karena itu diperlukan uji statistic yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Salah satu uji statistik yang dapat
digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melakukan Uji Glejser. Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap
variabel independen Gujarati, 2003 dalam Imam Ghozali, 2006 dengan dengan persamaan regresi:
|Ut| = α + βXt + vt Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen,
maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.
70
3.5.3 Analisis Regresi Berganda
