Tabel 5.8. Hasil Uji Park Setelah Transformasi
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error
Beta
1 Constant
-1.231 .391
-3.145 .002
LnSM .278
.178 .132
1.563 .120
LnPROFIT .176
.226 .066
.780 .437
a. Dependent Variable: LnU2i
Selain menggunakan uji grafik, peneliti juga menggunakan uji statistik. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya
heteroskedastisitas. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji park. Berdasarkan Tabel 5.8 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen
yang signifikansinya di bawah tingkat kepercayaan 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.
5.2.4. Uji Autokorelasi
Adanya autokorelasi dalam model regresi yaitu adanya korelasi antar anggota sampel. Masalah autokorelasi muncul karena residual tidak bebas dari satu observasi
ke observasi yang lainnya. Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-watson DW Test untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi.
p d f Machine
I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5.9. Hasil DW Test
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .573
a
.329 .320
.74444 1.969
a. Predictors: Constant, LnPROFIT, LnSM b. Dependent Variable: LnNP
Hasil perhitungan diperoleh nilai Durbin Watson Test untuk DTA sebagai variabel dependen adalah sebesar 1,969 sedang nilai Durbin Watson tersebut berada
pada interval tidak ada autokorelasi yaitu dapat dibuktikan pada Tabel 5.9. Nilai Durbin Watson test terikat sebesar 1,969 dan dapat dibaca dari tabel Durbin Watson
dengan รก 0,05 dl dan du 1,706 dan 1,760. Nilai dari 4-dl dan 4-du 2,294 dan 2,24. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai du DW 4-du atau 1,760 1,969
2,24. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi dapat dibuktikan pada gambar di bawah ini.
Tolak Ho Daerah
Daerah Tolak Ho bukti
Keragu- raguan Tidak ada Keragu- raguan bukti
autokorelasi autokorelasi
autokorelasi positif
positif atau negatif
negatif
dl du
dw 4-du
4-dl 4 1,706
1,760 1,960 2,24
2,294
Gambar 5.7. Uji Autokorelasi
p d f Machine
I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
5.3. Pengujian Hipotesis
