Uji Normalitas Uji Asumsi Klasik

Tabel 5.2. Statistik Deskriptif Setelah Transformasi Keterangan N Mean Maksimum Minimum Standard Deviasi Struktur Modal 150 -0,4672 2,13 -2,81 0,93227 Nilai Perusahaan 150 0,6385 3,57 -1,17 0,90251 Profitabilitas 150 -1,6340 1,49 -4,61 0,73485 Sumber: Lampiran 6

5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji penyimpangan asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui beberapa penyimpangan yang terjadi pada data yang digunakan untuk penelitian. Hal ini agar model regresi bersifat BLUE Best Linear Unbiased Estimated.

5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan karena data yang diuji dengan statistik parametrik harus berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram maupun grafik P‐P plot. Selain itu, metode yang lebih akurat untuk menguji normalitas adalah uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Pengujian melalui grafik histogram dilakukan dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik. Pengujian normalitas melalui grafik histogram untuk variabel dependen nilai perusahaan dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut: p d f Machine I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now Universitas Sumatera Utara Gambar 5.1. Uji Normalitas Data dengan Grafik Histogram Sebelum Transformasi Dengan melihat tampilan grafik histogram dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang menceng skewness. Grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal. Gambar 5.2. Uji Normalitas Data dengan Grafik P-P Plot Sebelum Transformasi p d f Machine I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now Universitas Sumatera Utara Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya agak menjauh dari garis normal. Maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Pada Tabel 5.3 besarnya hasil uji Kolmogorov Smirnov adalah 2,464 dan signifikansi pada 0,000. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal. Tabel 5.3. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Sebelum Transformasi One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 150 Normal Parameters a,,b Mean .0000000 Std. Deviation 3.46830275 Most Extreme Differences Absolute .201 Positive .201 Negative -.192 Kolmogorov-Smirnov Z 2.464 Asymp. Sig. 2-tailed .000 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Berdasarkan gambar dan tabel di atas menunjukkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Data yang tidak terdistribusi secara normal dapat ditransformasi agar menjadi normal. Bentuk transformasi adalah Ln atau logaritma 10. p d f Machine I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now Universitas Sumatera Utara Gambar 5.3. Uji Normalitas Data dengan Grafik Histogram Setelah Transformasi Berdasarkan Gambar 5.3 dapat dijelaskan bahwa histogram dari nilai perusahaan sudah mendekati distribusi normal. Dengan melihat tampilan grafik histogram dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi normal. Gambar 5.4. Uji Normalitas Data dengan Grafik P-P Plot Setelah Transformasi p d f Machine I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now Universitas Sumatera Utara Berdasarkan Gambar 5.4 dapat dijelaskan bahwa histogram dari nilai perusahaan sudah mendekati distribusi normal. Pada grafik normal plot terlihat titik- titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mendekati dari garis normal. Dengan demikian distribusi data mendekati distribusi normal. Tabel 5.4. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Setelah Transformasi UJi Kolmogorov Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis: H0: Data residual berdistribusi normal H1: Data residual berdistribusi tidak normal. Berdasarkan Tabel 5.4 dapat diterangkan bahwa angka signifikansi dari uji Kolmogorov Smirnov sebesar 0,748 dan signifikan pada 0,631 untuk variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Suatu data diinterpretasikan berdistribusi normal jika angka signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, berdasarkan data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 150 Normal Parameters a,,b Mean .0000000 Std. Deviation .73942495 Most Extreme Differences Absolute .061 Positive .061 Negative -.061 Kolmogorov-Smirnov Z .748 Asymp. Sig. 2-tailed .631 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. p d f Machine I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now Universitas Sumatera Utara tersebut dapat dijelaskan bahwa model regresi untuk variabel dependen nilai perusahaan terdistribusi secara normal. Hal ini berarti H0 diterima artinya data residual terdistribusi normal.

5.2.2. Uji Multikolinieritas