43
b. Jika nilai alpha 0,60 berarti pernyataan tidak reliable
3.4.3. Uji Normalitas
Menurut Sumarsono 2004 uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk
mengetahui apakah data tersebut mengikuti sebaran normal dapat dilakukan dengan metode Kolmogorov Smirnov.
Dalam pengambilan
keputusan apakah sebuah distribusi data mengikuti distribusi normal adalah:
Jika nilai signifikan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5 maka distribusi adalah tidak normal.
Jika nilai signifikan nilai probabilitasnya lebih besar dari 5 maka distribusi normal.
3.5. Teknik Analisis
3.5.1 Uji Asumsi Klasik
Untuk mendukung keakuratan hasil model regresi, maka perlu dilakukan penelusuran terhadap asumsi klasik yang meliputi asumsi
multikolonieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
1. Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali 2006: 91 uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel
44
bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.
Multikolonieritas dapat
dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor VIF. Tolerance mengukur variabilitas variabel
independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi
karena VIF = 1tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adaanya multikolonieritas adalah nilai tolerance 0,10 atau
sama dengan nilai VIF 10.
2. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedasitas
bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Alat uji yang digunakan adalah Rank
Spearman. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali, 2006: 105.
Menurut Santoso 2001: 208, untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas adalah:
- Nilai Probabilitas 0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas - Nilai Probabilitas 0,05 berarti terkena dari heteroskedastisitas
45
3. Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali 2006: 95 uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada
periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Untuk mengetahui tidak adanya autokorelasi, maka perlu dilihat tabel
Durbin Watson. Sebagai berikut: Tabel 3. 2: Ketentuan Uji Durbin Watson
Nilai d Kesimpulan
0 d dl dl
≤ d ≤ du 4 - dl d 4
4 - du ≤ d ≤4 – dl
du d 4 – du Tidak ada autokorelasi positif
Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada korelasi negatif
Tidak ada korelasi negatif Tidak ada autokorelasi, positif atau
negatif Sumber : Ghozali ,2006 : 96
Uji ini tidak digunakan sebab data yang digunakan dalam penelitian ini bukan data time series.
3.6. Analisis Regresi Linier Berganda
Kategori