Taranika Intan : Pengaruh Dividend Per Share Dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
c. Uji autokorelasi
Uji autokorelasi menurut Ghozali 2005:95 adalah sebagai berikut: Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Autokorelasi ini muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu
berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini
sering ditemukan pada data runtun waktu time series karena “gangguan” pada seseorang individukelompok cenderung mempengaruhi “gangguan”
pada individukelompok yang sama pada periode berikutnya.
Dengan menggunakan program SPSS, deteksi adanya problem autokorelasi adalah dengan melihat besaran
DURBIN-WATSON, yaitu panduan mengenai angka D-W
Durbin-Watson pada tabel D-X. Mengacu pada pendapat Santoso, Singgih 2002, secara umum dapat diambil patokan sebagai berikut:
• angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif • angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
• angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif Autokorelasi bisa diatasi dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan
transformasi data dan menambah data observasi.
d. Uji heteroskedasitas
Uji heteroskedasitas dijelaskan oleh Ghozali 2005:105 sebagai berikut: Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,
maka disebut homoskedasitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedasitas atau tidak terjadi
heteroskedasitas. Kebanyakan data cross section mengandung situasi heteroskedasitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai
ukuran kecil, sedang, dan besar.
Taranika Intan : Pengaruh Dividend Per Share Dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedasitas, menurut Ghozali
2005:105 dapat dilihat dari grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika ada pola tertentu
seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka telah terjadi heteroskedasitas. Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-
titik menyebar maka tidak terjadi heteroskedasitas.
e. Koefisien determinasi R
